BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

 “Ferrari, in rosso la prima settimana a Piazza Affari. Chi a dicembre aveva 1000 azioni Fiat Chrysler “perde” 1.500 euro”, Il Fatto quotidiano, gennaio 8, 2016;

 “Fiat-Chrysler: le tappe della scalata di Marchionne. Dalla bancarotta all'intesa col Lingotto”, gennaio 2014;

 Andrea Malan, “Fca, via libera allo scorporo Ferrari”, Il sole 24 ore, dicembre 4, 2015;

 Andrea Malan, “Fiat Chrysler, più utili nel 2015 ma il titolo cade in Borsa”, Il sole 24 ore, aprile 29, 2015;

 Bazzana F., “I modelli interni per la valutazione del rischio di mercato secondo l’approccio del Value at Risk”, Università di Trento 2001;

 Betti F., “Value at Risk − La gestione dei rischi finanziari e la creazione del valore”, Il sole 24 ore, 2000;

 C. Acerbi, C. Nordio, C. Sirtori, “Expexted Shortfall as a Tool for Financial Risk Management”, 2001;

 Carlo Acerbi, “On the coherence of Expected Shortfall”, Dirk Tasche, April 19, 2002;  

 Carol Alexander, “Market Risk Analysis (Volume IV): Value at Risk Models”, John Wiley & Sons, 2008;

 Cherubini U., Della Lunga G., Il rischio finanziario, McGraw Hill.

 Danielsson J. e De Vries G.C., Value-at-Risk and Extreme Returns, London,1997;

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2  JP Morgan/Reuters, “RiskMetrics - Technical Document”, Fourth Edition,

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 Manganelli, “Value at risk models in Finance”, Engle, 2001; 

 Philip Jorion, “Value at Risk, the New Benchmark for Managing Financial Risk”, 1996;  

 Thomas J. Linsmeier and Neil D. Pearson, “Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk”, University of Illinois at Urbana-Champaign, July 1996;

Siti di riferimento:

 Analisi Corporate: www.analisicorporate.net;  Borsa Italia: www.borsaitaliana.it;

 Il Fatto Quotidiano: www.ilfattoquotidiano.it;  Il Sole 24 Ore: www.ilsole24ore.com;