[PDF] Top 20 Analisi della performance dei fondi pensione aperti italiani

... Dalla metà degli anni 70 il sistema previdenziale italiano entra in una fase di progressivo disavanzo; nell’arco di trenta anni la spesa per pensioni è cresciuta incessantemente. La differenza di pensioni e contributi ... Visualizza il documento completo

... A confermare l'intuizione di Griffin, Jones e Murrel (2001) condussero uno studio in cui analizzarono come la CSP potesse essere un indicatore positivo del risultato per gli azionisti, Zyglidopoulos (2001) studiò ... Visualizza il documento completo

... sulle performance dei fondi in oggetto è stato necessario costruire dei dataset ...i fondi con meno di 28 osservazioni, cioè i fondi nati a gennaio 2007 o nei mesi successivi: si è pensato ... Visualizza il documento completo

... con performance molto elevate o molto minori rispetto ai ...la performance sia la variabile risposta di molte delle equazioni del modello si è deciso di non stimare i valori mancanti, ma eliminare le ... Visualizza il documento completo

... Ciò che rende rischioso un investimento nel mercato azionario è la dispersione dei risultati possibili. La misura usuale di dispersione é lo scarto quadratico medio o la varianza. Il rischio di ogni azione può essere ... Visualizza il documento completo

... della performance del processo produttivo di una corona conica sinterizzata, nelle principali fasi, (compattazione, prima sinterizzazione, coniatura, seconda sinterizzazione, trattamento termico), per tutte le sue ... Visualizza il documento completo

... L’intro- duzione dei vincoli di upper-bound riconferma migliori le performance dei portafogli costruiti sul maggior numero di Paesi rispetto alle altre strategie, tuttavia, in merito al [r] ... Visualizza il documento completo

... In figura 15 e 16 possiamo vedere che i modelli con costante danno mediamente risultati migliori di quelli senza costante e che i modelli calcolati sui livelli danno migliori risultati[r] ... Visualizza il documento completo

... E, come abbiamo fatto per la seconda regressione, utilizziamo un grafico a matrice per mostrare come viene distribuita la variabile indipendente rispetto a quella dipendente: Figur[r] ... Visualizza il documento completo

... Le gestioni patrimoniali, come si è visto dalle precedenti analisi descrittive, sono le forme di investimento meno diffuse tra le famiglie italiane (1.4%). In un mercato finanziario maturo come quello italiano, ... Visualizza il documento completo

... sui fondi in analisi e questa volta sono riportati i grafici dei rendimenti percentuali per i 50 fondi che a priori sono raggruppati in sette classi (ricordiamo diverse per capitalizzazione, stile di ... Visualizza il documento completo

... della performance attribution ottenuti considerando le due regressioni aventi come variabili indipendenti rispettivamente gli indici US Mid Cap Growth e Value e gli indici US Small Cap Growth e Value, consentono ... Visualizza il documento completo

... dei fondi comuni d’investimento, considerando, sia la presenza che l’assenza ,di restrizioni nei pesi degli asset che compongono ciascun ...sulle Performance di Sharpe ed il test di Basak, Jagannathah e ... Visualizza il documento completo

... Come già accennato in precedenza una parte importante nella analisi di performance in ambito finanziario riguarda il confronto degli indici di performance (Sharpe) di differenti strategie di ... Visualizza il documento completo

... migliori performance aziendali, ha un valore negativo, e quindi a dispetto di quanto si potesse aspettare vi è una relazione negativa con i fondi rischi e oneri per cui non è verificata la seconda ipotesi ... Visualizza il documento completo

... le performance del gruppo di lavoro è un dibattito aperto nell’ambiente della letteratura economica; molti lavori che sono stati svolti per risolvere questo dilemma sono giunti a conclusioni ...le ... Visualizza il documento completo

... significatività del 5%). In basso a sinistra “MYIFX”, è un fondo con % $vufv positivo e statisticamente significativo ed ha una percentuale di % #eufvj che fanno peggio rispetto all’ % $vufv pari al 97.6% (quindi ... Visualizza il documento completo

... Cummings, B., (2010) focused on a specific aspect of mutual funds, sometimes neglected, but of great importance: fees and expenses. In particular, clients should be aware of the magnitude of the negative impact expenses ... Visualizza il documento completo

... periodi separatamente è che le strategie riescano a catturare valore e quindi a fare notevolmente meglio del benchmark in determinati periodi quando il trend di mercato è direzionale. Le differenze sono minime, invece, e ... Visualizza il documento completo

... i fondi comuni di investimento presentassero un quid pluris rispetto alla “mera” separazione: l’idea, avallata anche dal noto parere del Consiglio di Stato 108/1999, è quella che tali fondi siano dotati di ... Visualizza il documento completo