[PDF] Top 20 Impatto delle variabili globali sulla previsione dell'inflazione: una verifica empirica per il caso statunitense

... di inflazione è una variabile importantissima per lo studio e controllo di un sistema ...un’adeguata previsione del tasso d’inflazione è diventato essenziale quanto improbabile negli ultimi decenni (Borio e ... Visualizza il documento completo

... In questa tesi si cerca di studiare i modelli usati per fare una corretta previsione sul fenomeno dell’inflazione statunitense e sull’effetto su di essa di alcune variabili. I modelli che verranno ... Visualizza il documento completo

... loro previsione. Tale previsione non sarà mai esatta ma sempre soggetta a un errore di previsione, quindi l’effetto di uno shock sulle nostre variabili sarà associato a un errore di ... Visualizza il documento completo

... La curva di Phillips da quasi 50 anni è uno dei modelli maggiormente usati per la previsione del tasso di interesse. Nel 1958 Phillips, analizzando dei dati relativi alla Gran Bretagna, si accorse dell’esistenza ... Visualizza il documento completo

... di variabili comune (inflazione, ciclo economico, e tasso di interesse nominale, tasso di interesse nominale americano) ma differenti in termini di proxy empirica del ciclo economico ...letteratura ... Visualizza il documento completo

... di inflazione molto ...dell’economia statunitense alle condizioni economiche dei paesi ...da variabili globali o domestiche. Se si considera che le variabili del Resto del Mondo aiutino ... Visualizza il documento completo

... volatile inflazione con alcune violente recessioni; mentre dalla metà degli anni ottanta in poi è rimasta bassa e la crescita del PIL è stata relativamente stabile ...monetaria statunitense è stata ben ... Visualizza il documento completo

... XOWLPDPHQWHKDQQRDQFKHGRYXWRDIIURQWDUHODFRQFRUUHQ]DGHOOHLPSUHVHHVWHUHSUHVHQWL QHL3DHVLGLGHORFDOL]]D]LRQH &Lz KD FRPSRUWDWR LO IDOOLPHQWR GL PROWH D]LHQGH GRYXWD DOOD FRQFRUUHQ]D GL FRVWR [r] ... Visualizza il documento completo

... questo caso, quindi, il modello a media mobile prevede meglio, per tutti i passi, tranne che, ancora una volta, per h = 8, dove i due modelli non sono statisticamente ...questo caso il test rifiuta ... Visualizza il documento completo

... dove ܵ ଵ è la somma dei quadrati dei residui riferita al modello completo (il 7), ܵ ଴ è quel- la riferita a quello vincolato (il mio modello 4, che non considerava le variabili relative a RULC), ܬ è il numero di ... Visualizza il documento completo

... (trimestrali per l’U.S.A. e dati annuali per la Gran Bretagna) sviluppata da Barsky è stato dedotto che nel periodo antecedente la prima guerra mondiale l’inflazione non mostra tendenza a persistere, dal 1914 al 1959 si ... Visualizza il documento completo

... queste variabili si rende necessario quando non è possibile associare nessuna struttura sensata di quantificazione numerica al fenomeno osser- ...queste variabili è ormai diffuso in quasi tutti i settori ... Visualizza il documento completo

... restrittivo da indurre un aumento del tasso di interesse reale. A sua volta, tale aumento garantisce sia un’efficace compensazione delle forze destabilizzanti che agiscono sulle decisioni contemporanee di consumo e di ... Visualizza il documento completo

... delle variabili i e π , mentre il nostro studio contrasta con questo risultato, appoggiando l’ipotesi finora supportata di una relazione stretta tra le due ... Visualizza il documento completo

... Dopo questa regressione, Ludvigson prosegue volendo dimostrare che le misure di fiducia dei consumatori contengono informazioni di previsione che ancora non sono comprese nel gruppo standard degli indicatori ... Visualizza il documento completo

... In secondo luogo il modello del CAPM esclude la possibilità che il rendimento di un’attività rischiosa dipenda da altri fattori oltre al rischio di mercato, che potrebbero spiegare la significatività di alfa. Per ovviare ... Visualizza il documento completo

... più rigida. Interpretiamo queste funzioni di risposta ad impulso come dimostrazione dell’influenza non trascurabile di
௧ିଵ sulle variabili dipendenti. Ci siamo poi nuovamente soffermati sui risultati ottenuti ... Visualizza il documento completo

... e previsione del consumo di gas si ` e ritenuto utile suddividere le serie in due periodi di tempo; il primo periodo viene utilizzato per la stima dei modelli, mentre il secondo per il confronto dei modelli e la ... Visualizza il documento completo

... tra inflazione e reddito ...la verifica della stabilità del modello attraverso il CUSUM test: il risultato ottenuto afferma che QRQF¶qVWDELOLWjVHO¶LQIOD]LRQHGLSHQGHROWUHFKHGDVHVWHVVDGDOO¶output ... Visualizza il documento completo

... che è la variabile che la legge oggetto di questo studio mette in evidenza, ha infatti segno negativo. Noto però che il coefficiente associato al saldo della disoccupazione ha un valore basso; viste le stime effettuate ... Visualizza il documento completo