Top PDF Modelli di previsione per serie storiche finanziarie
Modelli di previsione per serie storiche finanziarie
... altri modelli, invece, presentano criteri AIC e SC più elevati perchè considerano molti ...i modelli, si nota come nelle tre procedure gli indicatori dell’errore di previsione assumano ...
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Previsione di prezzi nel mercato elettrico : modelli e applicazioni
... dai modelli AR1-G e ARX1-G, infatti essi non superano il test rispettivamente di 0,01% e ...di modelli utilizzati per stimare l’intero periodo di ...
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Il realized range: proprieta dinamiche e previsione della volatilita' di serie storiche finanziarie
... di previsione per gli ultimi sei mesi del ...otto modelli si attenua e il test di Diebold-Mariano non riscontra differenze significative tra i residui delle diverse ...
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Modelli lineari per la previsione dei prezzi dell'energia elettrica in California
... Gli approcci statistici cercano invece di trovare il modello ottimale per i prezzi dell’elettricità in termini delle sue capacità di previsione. Essi sono o applicazioni dirette delle tecniche statistiche per fare ...
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Stima e previsione per modelli INAR(1) con distribuzione dell'errore Binomiale e Binomiale Negativa
... e previsione presentate in ...diversi modelli trattati in termini di qualit` a delle previsioni e ha, principalmente, lo scopo di verificare se l’utilizzo dei modelli INAR(1) con specificazioni ...
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Analisi di modelli statistici per la previsione del numero di reti segnate da una squadra di calcio
... Il secondo modello nasce dalla speranza che le caratteristiche della distribuzione statistica più utilizzata al mondo, la Normale, potessero permettere una buona precisione nella previsione del fenomeno studiato. ...
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Valanghe: modelli per la previsione
... Le previsioni verranno effettuate mediante l’uso di modelli statistici di diversa natura per constatare se esiste una famiglia di modelli che meglio si adatta a questo tipo di variabili ambientali. I dati ...
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Modelli statistici per la previsione del sesso di un neonato
... 1HJOL DQQL ¶ QRWHYROH ULOHYDQ]D KDQQR DYXWR JOL DUWLFROL GL XQR VWXGLRVR FRORPELDQR GL QRPH*XHUUHUR1HOODSULPDDQDOLVLSURSRVWD *XHUUHUR YLHQHPRVWUDWDODSUHV[r] ...
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Modelli statistici per la previsione del consumo di gas
... Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto agli Shipper che ne fanno richiesta, i quali acquisiscono il diritto di immettere e ritirare, in qualsiasi giorno dell'Anno Termico è il pe[r] ...
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Modelli di previsione dell'inflazione italiana:ruolo della moneta globale
... Nella prima analisi, i quattro modelli appaiono tutti buoni, dati gli elevati valori di R 2 aggiustato ed F − statistic . I correlogrammi sono tutti soddisfacenti, e non si evidenzia la presenza di ...
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La previsione dei prezzi dell'elettricita' con modelli lineari per serie storiche
... dei modelli basati sui costi di produzione, nel senso che a differenza di questi ultimi tengono conto anche dell’importanza della competizione e delle strategie riguardo ad ...
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Confronto tra modelli previsivi per serie macroeconomiche: un'applicazione al caso statunitense
... sui modelli di previsione, favorendo modelli omoschedastici di basso ...i modelli nel periodo con alta volatilità: in questo caso per previsioni lontane, a due anni, le migliori stime sui ...
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Previsione della volatilita realizzata tramite analisi del sentiment e riduzione della dimensionalita di un dataset di news finanziarie
... Vale la pena spendere qualche commento anche sui gra ci inferiori, riguar- danti il numero di componenti signi cative: una caratteristica comune più o meno a tutti i casi è il fatto che siano sempre poche le variabili ...
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Modellazione e previsione di serie storiche delle vendite: il caso Dab Pumps S.P.A
... la serie deve essere resa stazionaria. Se la serie presenta non stazionarietà in media si applica la differenziazione di ordine d (per i modelli ARIMA) oppure D (per i modelli ...la ...
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Analisi e previsioni di serie storiche relative al traffico di telefonia mobile
... tre modelli di stima: il modello SARIMA identificato nel paragrafo precedente e i due modelli di Holt - Winters stagionali additivo e ...due modelli, per decidere quale sia più adatto alla ...
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Modellazione e previsione del mercato di telefonia mobile con metodi per serie storiche
... sulla serie “rapporto = minuti/chiamate”, che sulla serie ottenuta effettuando una differenziazione stagionale di ordine sette (in quanto la cadenza della serie è settimanale) sulla stessa, abbiamo ...
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La volatilita' nelle serie finanziarie. Evidenze empiriche e modelli
... Un’assunzione che sta alla base della ricerca è l’ipotesi d’efficienza dei mercati, vale a dire la proprietà dei prezzi degli strumenti di riflettere pienamente l’informazione a disposizione. L’idea poco realistica è ...
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Modelli garch per l'assimetria-applicazioni su serie reali
... Deviazione standard non condizionata - Generali 0.01997208.. Deviazione standard non condizionata - Allianz 0.02216823.[r] ...
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Analisi del ruolo delle variabili climatiche nei flussi di CO2 tra ecosistemi e atmosfera tramite modelli empirici e serie storiche di misure eddy covariance
... La stagionalità influenza notevolmente gli andamenti di molte variabili ecologiche e risulta difficile comprendere quali siano i driver che condizionano la GPP nel breve e nel lungo periodo. Questo è un aspetto molto ...
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Mercato elettrico Ipex: analisi della serie dei prezzi con modelli a memoria lunga
... i modelli ARFIMA tralasciando che sono limitati dal fatto che non riescono a modellare comportamenti ciclici persistenti; infatti gli ARFIMA riescono a cogliere solo una memoria lunga classica (non stagionale) che ...
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