[PDF] Top 20 La parita tra i tassi di interesse: una verifica empirica

... E’ stato quindi stimato un primo modello molto semplice che sarebbe servito a calcolare la relazione di lungo periodo da inserire poi in un modello MCE. Dopo aver testato i residui di questa stima siamo arrivati alla ... Visualizza il documento completo

... Nei periodi di espansione economica, l'aumento di domanda aggregata provoca un aumento dei prezzi; invece nei periodi di recessione, la diminuzione della domanda provoca un decremento dei prezzi. Per monitorare ... Visualizza il documento completo

... nuova verifica empirica sul ruolo della moneta sul- la dinamica dell’output, prezzi e tassi d’interesse, provocando uno shock sull’equazione LM usando un modello VAR triangolare con la moneta ... Visualizza il documento completo

... Prendiamo ora in analisi un arco temporale un p`o particolare per quanto riguarda l’economia statunitense. Nell’agosto del 1979 fu eletto presidente della Federal Reserve Paul Volker, il quale inizi`o una lotta ferrea ... Visualizza il documento completo

... i tassi a breve), il tasso di inflazione di medio periodo ad un livello inferiore o prossimo al ...dei tassi di interesse e lascia maggiori spazi per politiche anticicliche senza compromettere la ... Visualizza il documento completo

... Notiamo come i primi tre grafici che rappresentano le stime recursive rispettivamente della costante della serie dp4 e dell’inflazione ritardata di un periodo, risultino leggermente instabili nel primo periodo per poi ... Visualizza il documento completo

... I primi tre anni dell’insediamento di Volcker a capo della FED furono contrassegnati da una politica concentrata sul rigido controllo dell’offerta di moneta, focalizzandosi più sulla massa monetaria che sul controllo del ... Visualizza il documento completo

... di interesse, portandolo dall’1% al 5,25%, facendo così lievitare vertiginosamente gli interessi dei ...a tassi progressivi che venivano concessi a soggetti che non potevano accedere ai tassi di ... Visualizza il documento completo

... dei tassi di crescita dei consumi e i test di stabilità hanno dimostrato che le regressioni fatte sono stabili, quindi utili per fare delle previsioni di breve ... Visualizza il documento completo

... L’inflazione è una delle variabili aggregate più importanti e monitorate dalle banche centrali. Viene considerata uno degli indicatori economici che fornisce “la temperatura” dell’economia nazionale. Nei periodi di ... Visualizza il documento completo

... di tassi d'interesse a breve e lungo termine; ciononostante, malgrado un'offerta più sfavorevole, la domanda di credito e il credito effettivamente erogato sono nel complesso rimasti molto ... Visualizza il documento completo

... Nel giugno 2007, il consiglio direttivo della banca centrale europea ha deciso a Francoforte una nuova stretta monetaria, alzando di un quarto di punto i tassi d’interesse d’Eurolandia. Il tasso di rifinanziamento ... Visualizza il documento completo

... Considerate le conoscenze acquisite sul processo di trasmissione, la sfida a cui è chiamata la banca centrale può essere definita come segue: il Consiglio direttivo della banca centrale deve influenzare le condizioni del ... Visualizza il documento completo

... dei tassi di interesse stabile, tale tasso a lungo termine è ridondante una volta ŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůŵŽĚĞůůŽŝůƚĂƐƐŽĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ;ĚŝĨĂƚƚŽ͕ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĐŚĞ ͞ĐĂƚƚƵƌĂ͟ ůĂ ĐƵƌǀĂ >DͿ͘  ƚĂůĞ ... Visualizza il documento completo

... di interesse nominale nel periodo dal 1984 al 2008 tre volte di più rispetto al periodo tra il 1972 e il ...di interesse nominale di lungo periodo, nel primo sottocampione questo non è mai significativo, ma ... Visualizza il documento completo

... Uno dei capisaldi della letteratura keynesiana è una legge che mette in relazione il tasso d’inflazione e l’output gap relativi ad un determinato periodo t, la curva di Phillips. Negli ultimi anni alcuni ricercatori ... Visualizza il documento completo

... Output regressione Modello Base Dependent Variable: DEFICIT Method: Least Squares Date: 06/03/08 Time: 17:16 Sample: 1990Q1 1993Q4 Included observations: 16 Newey-West HAC Standard Error[r] ... Visualizza il documento completo

... Svolgendo un’analisi con tecniche Bayesiane le conclusioni a cui si giunge sono le seguenti. Innanzitutto il modello stimato permette di replicare il calo osservato nelle dinamiche macroeconomiche di interesse e ... Visualizza il documento completo

... dimostrazione empirica, la validità della teoria del reddito permanente (Friedman, ...la verifica delle ipotesi del reddito permanente in modo simmetrico, utilizzando i ...d' interesse per la ... Visualizza il documento completo

... generale interesse alla corretta ...resta interesse dei soci come parti del contratto di società: il contratto continua ad operare durante la vita della società ed esige il rispetto della causa contrattuale ... Visualizza il documento completo