[PDF] Top 20 Previsioni dell'inflazione con diverse misure di ciclo economico: una verifica empirica per gli usa

... e inflazione: tanto più bassa è quest’ultima, tanto più forte sarà l’aumento dei salari e quindi ...del ciclo economico è stato la principale causa ... Visualizza il documento completo

... “Grande Inflazione” e della “Grande ...singola inflazione, questo è dovuto alle più piccole fluttuazioni del trend di inflazione nel periodo della Grande Moderazione; terzo viene stimata una politica ... Visualizza il documento completo

... Una delle ragioni principali per cui i macroeconomisti hanno cominciato a utilizzare questi modelli, preferendoli ai tradizionali modelli di previsione come i VAR e i SEM, è il fatto che questi non sono soggetti alla ... Visualizza il documento completo

... fare previsioni sull’inflazione con due campioni di dati: il primo campione comprenderà tutti i dati dal primo trimestre 1955 al quarto trimestre 2007, mentre il secondo campione comprenderà i dati dal ... Visualizza il documento completo

... su ciclo economico ed inflazione ...(inflazione, ciclo economico, e tasso di interesse nominale, tasso di interesse nominale americano) ma differenti in termini di proxy ... Visualizza il documento completo

... nel ciclo economico e che risulta essere stazionaria e che perciò può essere una variabile che spiega il tasso di interesse nominale, si possono attuare diverse ... Visualizza il documento completo

... le diverse statistiche test si nota con facilità che i valori ottenuti sono abbastanza diversi tra loro; in particolare per il modello di partenza i valori sono più grandi e pressoché tutti si distribuiscono ... Visualizza il documento completo

... Ricapitolando, l’interesse di questa tesi è di capire se la stabilità finanziaria è un ingrediente rilevante per descrivere le dinamiche macrofinanziarie americane e se la Fed reagisce sistematicamente al comportamento ... Visualizza il documento completo

... volatile inflazione con alcune violente recessioni; mentre dalla metà degli anni ottanta in poi è rimasta bassa e la crescita del PIL è stata relativamente stabile ... Visualizza il documento completo

... Il principale motivo di questa assunzione è che nel mercato ci sono alcune aziende che stipulano dei contratti di fornitura di beni e servizi con i propri clienti, ad un determinato prezzo, e che non vengono coinvolti da ... Visualizza il documento completo

... un’analisi empirica, proseguono con la presentazione di una versione ibrida tra la Vecchia e la Nuova curva di Phillips in cui tra le esplicative, con l’output gap, compaiono sia l’inflazione ritardata che ... Visualizza il documento completo

... Alle regressioni sopra citate, ho aggiunto poi alcuni indicatori economici più comunemente usati (come l’inflazione, il tasso d’interesse a dieci anni ecc.). Queste variabili sono risultate statisticamente significative ... Visualizza il documento completo

... di ciclo economico si deduce che, per quanto riguarda il campione che va dal primo trimestre del 1967 al secondo trimestre del 1979 i modelli che rispondono maggiormente all’aumento a sorpresa del tasso ... Visualizza il documento completo

... si verifica la decrescita dell' altro) e questo è confermato dall'indice di correlazione di Pearson che risulta pari a -0,7433: un valore considerevolmente ... Visualizza il documento completo

... producono previsioni poco probabili perch`e si basano sulle correlazione passate osservate sulle variabili, relazioni che po- trebbero cambiare con l’intervento di nuove politiche, i modelli DSGE non sono affetti ... Visualizza il documento completo

... Le ipotesi di Fisher rappresentano uno dei pilastri della teoria neoclassica monetaria: esse stabiliscono che un aumento del tasso di interesse nominale di un punto percentuale provoca un aumento di un punto percentuale ... Visualizza il documento completo

... In questi periodi da un lato, si assiste ad un continuo aumento della spesa pub- blica; attuato per sostenere la produzione, l’occupazione e quindi la crescita del Paese. Dall’altro lato, pero, non si assiste ad un ... Visualizza il documento completo

... O¶LQGLFHGLDVLPPHWULD YDOXWDO¶DVLPPHWULDGHOODGLVWULEX]LRQH della variabile attorno alla media: se il valore di tale indicatore è uguale a zero si ha una perfetta simmetria, se è ... Visualizza il documento completo

... Nel formulare le varie regressioni, utilizzo come principale variabile indipendente il reddito corrente, preso nella sua forma logaritmica, che rappresenta una variabile fondamentale, senza la quale non sarebbe possibile ... Visualizza il documento completo

... Una delle ragioni principali per cui i macroeconomisti hanno cominciato ad utilizzare questi modelli, preferendoli ai tradizionali modelli di previsione come i VAR e i SEM, è il fatto che questi non sono soggetti alla ... Visualizza il documento completo