[PDF] Top 20 Valutazione di opzioni mediante modelli Garch
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Valutazione di opzioni mediante modelli Garch
... procedere mediante una ricerca a griglia calcolando n possibili soluzioni equispa- ziate all’interno di tale intervallo e scegliendo quella per la quale la differenza tra valore teorico ed effettivo dell’opzione ... Visualizza il documento completo
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Valutazione di opzioni europee in presenza di eteroschedasticità condizionale ed analisi della "volatility smile"
... le opzioni siano prossime alla scadenza, quanto più gli stacchi siano concentrati durante la vita residua dell’opzione e quanto più le azioni che distribuiscono i dividendi abbiano un grosso peso nell’indice; ... Visualizza il documento completo
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Modelli garch multivariati per la gestione del rischio di mercato
... Rendimento : i rendimenti, comunemente definiti asset return, rappresen- tano la reddittivit`a delle attivit`a finanziarie a cui si riferiscono. Essi costituiscono la grandezza di riferimento per l’analisi finanziaria. ... Visualizza il documento completo
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Valutazione multiscala della sostenibilità irrigua mediante analisi multimediale
... abbiamo bisogno attualmente è una nuova era di crescita economica – una crescita vigorosa e in pari tempo socialmente ed ambientalmente sostenibile… Noi prendiamo in prestito capitali ambientali di generazioni future, ... Visualizza il documento completo
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Modelli GARCH multivariati con correlazione condizionata dinamica
... Gli aspetti relativi al comportamento degli oggetti che possono essere studiati con metodi basati sull’analisi delle serie storiche, non possono essere completi senza una valutazione dell’incertezza, cosa che ... Visualizza il documento completo
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Modelli statistici per la valutazione del capitale con un' applicazione a Solvency II.
... 5.2. IL METODO DELLE VARIABILI ANTITETICHE 41 Nella nostra applicazione, vogliamo calcolare il valore atteso dei profitti futuri di un portafoglio di prodotti assicurativi, con un orizzonte temporale di venti anni, la ... Visualizza il documento completo
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Replica statica delle opzioni
... per opzioni con barriera discusso ed analizzato nell’ambito di questa ...di opzioni europee plain vanilla di copertura con le stesse caratteristiche ma diversi prezzi ...altre opzioni con bar- riera ... Visualizza il documento completo
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Analisi di fattibilita' economica di un impianto a biogas con la teoria delle opzioni reali.
... Il seguente lavoro riporta i risultati ottenuti dalla valutazione economica di un impianto a biogas utilizzano la teoria delle “opzioni reali”. In effetti, in maniera del tutto analoga a quanto avviene per ... Visualizza il documento completo
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Valutazioni di opzioni di modelli con ritardi o con volatilità variabile
... modello GARCH (eteroschedasticità condizionale autoregressiva generalizzata) è un modello utilizzato per serie temporali con volatilità non-costante a tempo ...Altri modelli d’opzione con volatilità ... Visualizza il documento completo
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Verifica dell'ipotesi di cambiamenti nel parametro di integrazione frazionaria: una valutazione mediante il metodo Monte Carlo
... una valutazione delle serie storiche progressiva e regressiva, al contesto della memoria lunga, e dimostrano che lo stimatore del punto di rottura proposto da [Leybourne et ... Visualizza il documento completo
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Valutazione dei parametri nemaspermici di spermatozoi umani vitrificati mediante liquido seminale artificiale, in assenza di crioprotettore
... struttura; mediante un processo chiamato spermiogenesi, alla fine del processo di divisione meiotica lo spermatide si trasforma in spermatozoo ancora immobile, che acquisirà la motilità solo all’interno ... Visualizza il documento completo
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Una nuova metrologia per la valutazione della qualità dell'olio vergine di oliva mediante l'impiego di reti neurali artificiali
... dei modelli e, almeno parzialmente anche l’architettura, devono essere determinati esclusivamente a partire da un insieme finito di dati, senza conoscere la funzione da ... Visualizza il documento completo
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Caratterizzazione del rischio da esposizione a β-esaclorocicloesano (β-HCH) mediante modelli cellulari animali
... nella valutazione del livello di contaminazione da metalli pesanti di suoli alluvionati utilizzando la riflettanza del suolo nel medio infrarosso (Kooistra et ... Visualizza il documento completo
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Analisi spazio-temporale del biossido di zolfo nella citta' di Padova. Un approccio mediante modelli state-space.
... In sostanza, con l’aumento dei nuclei, si crea nel modello una dipendenza dai dati, che andrebbe a scapito di un’adattabilità dello stesso rispetto ad altri dati. È buona norma quindi in modelli come questo, ... Visualizza il documento completo
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Tecnologia laser-scan e modelli idraulici per la valutazione del rischio di inondazione nelle pianure costiere
... la valutazione del pericolo di inondazione lungo aree estremamente pianeggianti, quale l’area oggetto di ...una valutazione basata su rilievi di dettaglio capaci di descrivere accuratamente la morfologia ... Visualizza il documento completo
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Modelli per la valutazione d'impresa e studio di report di analisi finanziaria di cinque aziende quotate.
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73
La valutazione degli effetti dell'estensione del periodo di ammissibilita alle liste di mobilita nel veneto. Un'analisi sui salari mediante 'principal stratification'
... di valutazione, per la complessità del disegno della politica, presenta delle forti limitazioni alla costruzione di un adeguato gruppo di ...una valutazione d’impatto per i soggetti al margine tra periodi ... Visualizza il documento completo
106
Modelli di Corporate Governance
... Italia: caraXeri del sistema ec-fin • Prevalente presenza di imprese di piccole dimensioni • Rilevante ruolo dello Stato (fenomeno delle partecipazioni statali) • Ampio ricorso d[r] ... Visualizza il documento completo
15
Valanghe: modelli per la previsione
... vari modelli; per risolvere il problema del sovra-adattamento dei dati e per garantire l’indipendenza tra dati di stima e dati di verifica, è stato deciso di dividere il campione in due sotto-campioni uno, quello ... Visualizza il documento completo
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Valutazione del rischio
... (*) Tratto dallo «Studio sugli inquinanti aerodispersi in ambiente di lavoro del comparto materie plastiche», a cura del Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria dell’Università [r] ... Visualizza il documento completo
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