4.94 Esercizio. Sia f : R
n→ R una funzione convessa e X ⊂ R
nun insieme finito di punti. Si consideri la funzione:
f : epi( ˜ ˜ f ) = conv{(x, f(x) + R
+)}
x∈XDimostrare che
f (y) = min ˜
x∈X
α
xf (x)
x∈X
α
xx = y
x∈X
α
x= 1 α
x≥ 0 ∀x ∈ X
(1)
per qualsiasi y ∈ R
n. Dimostrare inoltre, sfruttando la convessit` a di f che ˜ f (x) = f (x) per qualsiasi x ∈ X. Far quindi vedere che min
x∈Xf (x) = min
x∈Rnf (x). ˜
Soluzione. Per ogni combinazione convessa α
xe per ogni z
x≥ 0 si ha della definizione
x∈X
α
x(x , f (x) + z
x) ∈ epi ˜ f
Sia y ∈ conv
x∈Xx. Allora ˜ f (y) = inf
x∈X
α
x(f (x) + z
x) dove l’inf va calcolato su tutti i valori z
x≥ 0 e tutti i possibili coefficienti di combinazione convessa tali che y =
x∈X
α
xx da cui (1).
Dalla convessit` a di f si ha y =
x∈X
α
xx = ⇒ f(y) ≤
x∈X
α
xf (x)
Quindi se y = x
per qualche x
∈ X, la soluzione ammissibile α
x= 1, α
x= 0, x = x
ha valore dell’obiettivo f (x
) = f (y) e deve essere ottima dalla precedente diseguaglianza.
Se esiste y tale che ˜ f (y) < f (x) per ogni x ∈ X, sia α
xla soluzione in (1). Quindi
x∈X
α
xf (x) = ˜ f (y) <
x∈X