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Introduzione 3 CAP 1. La valutazione della performance dei Fondi Comuni d’Investimento: Le misure aggiustate per il rischio

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Academic year: 2021

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Introduzione

3

CAP 1. La valutazione della performance dei Fondi

Comuni d’Investimento: Le misure aggiustate per il

rischio

1.1 Misure di rendimento e misure di rischio

1.2 Risk-adjusted Performance

1.2.1 Gli Indici di Sharpe, Treynor e Sortino 1.2.2 L’alfa di Jensen

1.2.3 Regressioni multi-fattoriali

1.3 Il ruolo del benchmark

2. La Efficient Market Hypotesis e la Performance

persistence

2.1 La Efficient market Hypotesis

2.2 Misure di Persistenza

2.2.1 Verifiche di persistenza non parametriche 2.2.2 Verifica di persistenza parametrica

2.1.3 Il test di Kolmogorov/Smirnov

2.4 Strategie di investimento realizzabili

3. Il Survivorship bias

3.1 Cause di mortalità dei Fondi Comuni di Investimento 3.2 Survivorship Bias nelle misure di Average Performance 3.3 Survivorship Bias nelle misure di persistenza

(2)

4. Dati

5. Risultati

Riferimenti

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