Composizione del portafoglio Linea Orizzonte 30
Fondo Pensione
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Dati riferiti al 30/06/2021
Composizione del Portafoglio
Totale patrimonio comparto 199.297.686,42 100,00%
Amundi Sgr 67.545.470,59 33,89%
Anima Sgr 65.216.289,39 32,72%
Eurizon Capital Sgr 66.535.926,44 33,39%
Aggregazione del portafoglio del comparto per asset class alla data di riferimento del rapporto e confronto, alla stessa data, della composizione portafoglio dei singoli mandati/gestori
Asset Controvalore Peso Ptf Amundi
Sgr
Anima Sgr
Eurizon Capital Sgr
Azioni 91.053.862,94 45,69% 44,83% 47,01% 45,25%
Governativi 73.860.882,08 37,06% 33,62% 45,20% 32,57%
Liquidità 19.789.033,05 9,93% 10,29% 3,86% 15,51%
OICR 7.851.504,03 3,94% 2,57% 2,58% 6,66%
Corporate 6.061.825,42 3,04% 8,38% 0,62%
Sovranazionali 477.593,52 0,24% 0,73%
Agency 202.985,38 0,10% 0,30%
Aggregazione del portafoglio del comparto per macro asset class alla data di riferimento del rapporto e confronto con l’esposizione registrata in diverse scadenze temporali.
Macro asset class Controvalore in Euro Peso % sul portafoglio
Peso % 1 mese fa
Peso % 3 mesi fa
Peso % 6 mesi fa
Peso % 1 anno fa
Azionario 91.053.862,94 45,69% 44,17% 47,83% 46,62% 45,51%
Obbligazioni 80.603.286,39 40,44% 40,56% 38,51% 44,60% 46,35%
Liquidità 19.789.033,05 9,93% 10,61% 8,38% 3,94% 3,53%
OICR 7.851.504,03 3,94% 4,67% 5,29% 4,83% 4,61%
Patrimonio e gestori
Macro asset class – Andamento storico
Composizione del portafoglio alla data di riferimento del rapporto
Focus sulla componente obbligazionaria
L’ultima colonna presenta il dato della composizione geografica determinato con riferimento alla sola componente dei titoli governativi
Paese Peso % su ptf
obbligazionario Peso % su ptf Peso % solo governativi
Peso % Governativi su ptf
Italia 37,85% 15,31% 41,31% 15,31%
Regno Unito 16,76% 6,78% 17,87% 6,62%
Francia 14,38% 5,82% 13,00% 4,82%
Spagna 10,80% 4,37% 11,36% 4,21%
Germania 5,25% 2,12% 4,81% 1,78%
Belgio 4,64% 1,88% 4,42% 1,64%
Portogallo 2,23% 0,90% 2,44% 0,90%
Stati Uniti 1,93% 0,78%
Olanda 1,89% 0,76% 1,42% 0,53%
Austria 1,75% 0,71% 1,91% 0,71%
Svezia 0,62% 0,25% 0,14% 0,05%
Finlandia 0,62% 0,25% 0,67% 0,25%
Irlanda 0,60% 0,24% 0,65% 0,24%
Norvegia 0,25% 0,10%
Giappone 0,18% 0,07%
Altri Paesi 0,26% 0,10%
Esposizione del portafoglio verso i titoli corporate aggregati a livello di comparto e di singolo gestore.
Comparto Amundi Sgr Anima Sgr
PesoPtf 3,04% 8,38% 0,62%
PesoObb 7,52% 19,81% 1,32%
Composizione del portafoglio obbligazionario corporate rispetto ai settori di appartenenza degli emittenti. I pesi percentuali sono calcolati rispetto al totale del portafoglio obbligazionario.
Comparto Amundi Sgr Anima Sgr
Banks 2,06% 5,81%
Consumer Goods 0,13% 0,36%
Energy Company 0,50% 1,42%
Manufacturing 0,96% 2,70%
Other Financial 2,65% 6,43% 0,99%
Service Company 0,71% 1,64% 0,33%
Componente obbligazionaria corporate - Esposizione
Componente obbligazionaria corporate - Settori
Componente obbligazionaria del portafoglio per Paese dell’emittente
Aggregazione dei titoli obbligazionari per rating, con esclusione dei titoli presenti negli OICR
Il rating medio è A
Focus sulla componente azionaria
Distribuzione della componente azionaria per i principali Paesi con riferimento al comparto e ai singoli gestori.
Il riferimento per la classificazione dei titoli riguarda il Paese dell’emittente e non la borsa di negoziazione.
Comparto Amundi Sgr Anima Sgr Eurizon Capital Sgr
Stati Uniti 68,57% 72,34% 64,96% 68,44%
Regno Unito 4,62% 4,75% 4,41% 4,69%
Francia 4,29% 3,72% 3,60% 5,58%
Svizzera 3,41% 3,07% 3,04% 4,13%
Germania 2,97% 2,38% 2,81% 3,71%
Olanda 2,40% 2,02% 2,08% 3,12%
Giappone 2,32% 6,89%
Italia 2,30% 2,24% 1,24% 3,45%
Irlanda 2,21% 3,10% 2,49% 1,02%
Canada 2,18% 0,70% 3,01% 2,80%
Australia 1,68% 3,49% 1,54%
Rating (S&P)
Rating
AAA 4.706.466,93 5,84% 1,65% 10,53% 4,80%
AA+ 2.168.142,76 2,69% 0,92% 6,06% 0,30%
AA 26.378.902,05 32,73% 24,35% 39,27% 34,61%
AA- 942.940,47 1,17% 1,61% 1,59%
A+ 202.262,72 0,25% 0,71%
A 8.496.900,11 10,54% 10,44% 14,24% 5,51%
A- 1.355.881,18 1,68% 4,75%
BBB+ 205.200,58 0,25% 0,37% 0,33%
BBB 32.768.515,79 40,65% 45,06% 26,42% 54,78%
BBB- 111.989,89 0,14% 0,39%
NA/NR 3.266.083,93 4,05% 9,76% 1,57%
Controvalore Euro Peso % su ptf
obbligazionario Amundi Sgr Anima Sgr(
Eurizon Capital Sgr
Componente azionaria del portafoglio
– Posizionamento geografico
Confronto della distribuzione della componente azionaria riferita ai diversi gestori per settore di attività economica. Il peso è calcolato con riferimento alla sola componente azionaria.
Settore Controvalore Euro Peso % su Ptf azionario Peso % su Ptf
complessivo
(n.d.) 18.793,09 0,02% 0,01%
Energy 3.685.061,80 4,05% 1,85%
Basic Materials 3.792.238,69 4,16% 1,90%
Industrials 6.894.412,63 7,57% 3,46%
Consumer Cyclicals 12.455.300,13 13,68% 6,25%
Consumer Non-Cyclicals 7.311.125,97 8,03% 3,67%
Financials 11.281.609,40 12,39% 5,66%
Healthcare 12.758.287,91 14,01% 6,40%
Technology 29.406.873,26 32,30% 14,76%
Utilities 2.161.468,84 2,37% 1,08%
Real Estate 1.288.691,22 1,42% 0,65%
Focus sulla componente in valuta
Ricostruzione dell’esposizione effettiva al rischio valutario determinata dalle coperture in essere. Il grado di esposizione alla divisa rappresenta il controvalore totale dell’ammontare dell’esposizione in una
determinata valuta che risulta non coperta dal rischio cambio. Un valore pari al 100% implica che l’intero importo è esposto al rischio cambio, mentre al contrario un valore pari a 0% indica una copertura totale rispetto allo stesso rischio. Le ultime due colonne esprimono pertanto l’effettiva esposizione valutaria del comparto
Divisa Controvalore in divisa
Divisa coperta Esposizione netta in divisa
Grado di esposizione alla divisa
Esposizione netta in Euro
Peso % effettivo
EUR 102.584.268,51 54.736.546,37 157.320.814,88 153,36% 157.320.814,8 8
78,94%
USD 80.607.008,24 -46.322.000,00 34.285.008,24 42,53% 28.910.539,03 14,51%
GBP 15.090.818,56 -9.362.000,00 5.728.818,56 37,96% 6.673.444,65 3,35%
CHF 2.896.923,58 -1.058.000,00 1.838.923,58 63,48% 1.677.543,86 0,84%
JPY 289.454.976,01 -175.000.000,00 114.454.976,01 39,54% 869.566,36 0,44%
AUD 3.361.863,49 -2.020.000,00 1.341.863,49 39,91% 849.468,86 0,43%
DKK 6.839.584,84 -580.000,00 6.259.584,84 91,52% 841.766,33 0,42%
SEK 8.387.574,06 -781.000,00 7.606.574,06 90,69% 750.007,30 0,38%
CAD 2.551.016,72 -1.479.000,00 1.072.016,72 42,02% 730.007,98 0,37%
HKD 4.245.175,95 0,00 4.245.175,95 100,00% 460.956,18 0,23%
SGD 200.032,03 0,00 200.032,03 100,00% 125.482,74 0,06%
NOK 1.251.935,75 -353.000,00 898.935,75 71,80% 88.088,64 0,04%
