Indice
Indice analitico ... 5 1. Capitolo 1: introduzione dei modelli DSGE
1.1. Un confronto tra due scuole di pensiero ... pp 1.2. Caratteristiche generali dei modelli DSGE
1.3. La calibrazione e la stima del modello 1.4. Il software Dynare
2. Capitolo 2: il modello canonico 2.1. Introduzione
2.2. Il modello canonico 2.2.1. Le famiglie 2.2.2. Le imprese
2.2.3. L’equilibrio del modello 2.3. Lo stato stazionario
2.4. Il modello DSGE 2.5. La calibrazione
2.6. Shock nella produttività totale dei fattori 2.7. Conclusioni
3. Capitolo 3: le abitudini nei consumi 3.1. Introduzione
3.2. La formazione di abitudini nel consumo 3.3. Il modello
3.3.1. Le famiglie 3.3.2. Le imprese
3.3.3. L’equilibrio del modello
3.4. Le equazioni del modello e la calibrazione 3.5. Shock nella produttività totale dei fattori 3.6. Conclusioni
4. Capitolo 4: il costo di aggiustamento dell’investimento 4.1. Introduzione
4.2. Il costo di aggiustamento dell’investimento 4.3. Il modello
4.3.1. Le famiglie 4.3.2. Le imprese
4.3.3. Equilibrio del modello, equazioni e calibrazione 4.4. Shock nella produttività totale dei fattori
4.5. Conclusioni
5. La concorrenza monopolistica 5.1. Introduzione
5.2. La concorrenza monopolistica 5.3. Il modello
5.3.1. Le famiglie 5.3.2. Le imprese
5.3.3. Il settore produttivo del bene finale 5.3.4. Il settore produttivo dei beni intermedi 5.3.5. La seconda fase
5.3.6. La prima fase
5.3.7. L’equilibrio del modello 5.4. Le equazioni e la calibrazione
5.5. Shock nella produttività totale dei fattori 5.6. Conclusioni
6. Capitolo 6: il modello di Ireland (2004) 6.1. Introduzione
6.2. Il modello Neo-Keynesiano 6.2.1. La famiglia rappresentativa
6.2.2. L’impresa rappresentativa produttrice del bene finale 6.2.3. L’impresa rappresentativa produttrice del bene intermedio 6.2.4. L’equilibrio del modello
6.2.5. Il modello linearizzato 6.2.6. La Banca Centrale 6.3. I risultati del modello 6.4. Conclusioni
6.5. Un’applicazione per il modello Kulish e Jones (2011) 7. Capitolo 7: il modello di Smets e Wouters (2003)
7.1. Introduzione
7.2. Il modello DSGE per l’area Euro 7.2.1. Le famiglie
7.2.2. Decisioni di consumo e di risparmio per le famiglie 7.2.3. L’offerta del lavoro e la scelta del salario
7.2.4. Investimento ed accumulazione di capitale 7.2.5. La funzione di tecnologia e le imprese 7.2.6. Il settore del bene finale
7.2.7. I produttori del bene intermedio 7.2.8. L’equilibrio nel modello
7.2.9. Il modello linearizzato 7.3. Il processo di stima
7.4. Analisi degli shocks per l’area Euro 7.5. La decomposizione della varianza 7.6. Conclusioni
8. Capitolo 8: il modello di Bernanke, Gertler e Gilchrist (1999) 8.1. Introduzione
8.2. Le assunzioni del modello
8.3. La domanda di capitale ed il ruolo del patrimonio netto
8.3.1. I termini del contratto in assenza di rischio aggregato 8.3.2. I termini del contratto in presenza di rischio aggregato 8.3.3. Il patrimonio netto e la scelta ottima di capitale 8.4. L’equilibrio del modello
8.4.1. Il settore degli imprenditori 8.4.2. Il modello linearizzato completo 8.4.3. Due estensioni per il modello 8.5. Simulazioni con il modello
8.5.1. I risultati
8.5.2. Shock nella politica monetaria
8.5.3. Shock nella domanda, nella tecnologia e nella ricchezza 8.5.4. Ritardo nell’investimento ed eterogeneità tra le imprese 8.6. Conclusioni (da scrivere)
