Considerazioni sul rapporto titolo-portafoglio

È possibile notare come gli array di default, OHLC, esattamente come tutti gli array da essi generati, sono relativi al particolare strumento sul quale si sta eseguendo il codice. Nel momento in cui il codice viene applicato ad un'altra serie storica, verranno allocate differenti variabili, anche queste con uno scope limitato. Con l’approccio di portafoglio, per sua definizione, sorge la necessità di poter accedere alle diverse aree di memoria in modo da poter assumere decisioni che tengano in considerazione più serie storiche contemporaneamente. PowerLanguage per venire incontro a questa esigenza mette a disposizione variabili comuni, con uno scope a livello di tutta la simulazione, ma non mette in diretta comunicazione quelle appartenenti ai singoli strumenti. Vediamo un esempio riportando qualche dato nelle due tabelle successive, per semplicità in questo caso non sono riportati tutti gli array di default ma solo quello delle chiusure. Con A e B si identificano due differenti strumenti sui quale viene eseguito il sistema : A Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Open 3,23 3,24 3,21 3,26 3,24 3,29 3,33 3,32 3,37 3,39 2 High 3,24 3,27 3,25 3,29 3,25 3,29 3,35 3,35 3,37 3,29 3 Low 3,20 3,21 3,19 3,20 3,21 3,24 3,30 3,28 3,21 3,27 4 Close 3,23 3,26 3,28 3,24 3,25 3,25 3,31 3,30 3,32 3,28 5 marketposition 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 6 OpenPosition Profit 0 0 0 0,04 0,05 0,05 0,11 0 0 0 7 Portfolio_Open PositionProfit 0 0 0 0,04 0,05 0,03 0,01 (0,08) (0,12) 0

Tabella 5-4 Comportamento delle variabili interne e globali per il trading system A.

Si suppone che A venga comprato @3,20 alla barra 4 in quantità 1 contratto e venga venduto alla barra 7

B Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Open 5,23 5,24 5,21 5,26 5,24 5,29 5,33 5,32 5,37 5,39 2 High 5,24 5,27 5,25 5,29 5,25 5,29 5,35 5,35 5,37 5,29 3 Low 5,20 5,21 5,19 5,20 5,21 5,24 5,30 5,28 5,21 5,27 4 Close 5,23 5,26 5,28 5,24 5,25 5,25 5,31 5,30 5,32 5,28 5 marketposition 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 OpenPosition Profit 0 0 0 0 0 (0,02) (0,10) (0,08) (0,12) 0 7 Portfolio_OpenP ositionProfit 0 0 0 0,04 0,05 0,03 0,01 (0,08) (0,12) 0

Tabella 5-5 Comportamento delle variabili interne e globali per il trading system B .

Si suppone che B venga comprato @5,26 alla barra 6 in quantità 2 contratto e venga venduto alla barra 9.

L’iterazione della simulazione avviene ciclicamente, simbolo per simbolo, senza che ci siano interazioni tra i simboli. Con le variabili di portafoglio, come si vede dalle tabelle, sono messe a disposizione ulteriori informazioni condivise da tutti sistemi, per poter eseguire una strategia a livello di portafoglio. Ma per quanto riguarda gli array OHLC, così come tutte le variabili o gli input che dichiariamo all’interno del file, restano con uno scope limitato al sistema, determinando così l’impossibilità per un simbolo di poter comunicare con un altro. Questa difficoltà nell’atto pratico si trasforma nell’impossibilità per un sistema di poter conoscere come si stanno comportando altri trading e come le loro variabili si stiano modificando.

Leggendo lo schema proposto a pagina 22, la simulazione agisce applicando in ordine di inserimento il trading system ciclicamente all’ennesima barra di tutte le serie storiche che compongono il portafoglio. Ribadendo il concetto che non si vuole solamente portare avanti parallelamente un sistema su tutti i simboli, c’è l’esigenza di avere delle variabili o comunque di avere a disposizione dei mezzi per poter far comunicare i simboli tra loro. In ogni momento si deve avere la possibilità di conoscere come si stanno modificando i valori per i parametri di nostro interesse, qualunque essi siano e indipendentemente da come si sia deciso di impostare la strategia di portafoglio. Le variabili di portafoglio messe a disposizione da PowerLanguage® permettono solo in minima parte di monitorare alcuni aspetti relativi al Money Management e Risk Management. Solo decisioni che riguardano questo limitato ambito possono essere prese in maniera consapevole e strutturata con questo sistema. Per monitorare altri aspetti, si deve fare riferimento a codice sviluppato ad hoc e o sfruttare librerie esterne di terzi. Per i nostri test c’era l’esigenza di far comunicare i simboli tra loro in modo che potessero passarsi informazioni utili per la messa in opera delle nostre strategie, le uscite di Portfolio Stoploss e Portfolio Profit Target, il cui codice può essere analizzato in Appendice A. Si sono valutate diverse alternative di terzi, principalmente estensioni alle funzionalità del linguaggio tramite DLL o altri tipi di librerie esterne. Molte di queste per ovvie ragioni commerciali non sono libere e hanno costi notevoli. La scelta si è quindi rivolta a un limitato gruppo composto da ADE – All Data Everywhere, GV – Global Viariables 2.2, e ELC –

EasyLanguage Collection. ADE è una libreria esterna che permette di arricchire le

serie storiche associandole a file che contengono ulteriori dati calcolati in precedenza. Questo rimane però un puro esercizio teorico, poiché i passaggi necessari all’arricchimento della serie storica non sono trasferibili in una situazione di real-time, perché servono due passaggi: un primo backtest per

l’elaborazione dei dati e un secondo test per la lettura dei dati raccolti. Questo limita i vantaggi di questa estensione al backtesting, rimanendo comunque molto utile per confermare una teoria o una intuizione. ELC, è un’altra estensione tramite DLL che arricchisce la programmazione con il supporto alla lettura da file, ADE si appoggia a questa infatti a questa libreria, con la definizione di liste dinamiche e di mappe hash.

5.2.1 Variabili Globali

Global Variables infine, la libreria che è stata utilizzata per la scrittura delle uscite di portafoglio, mette a disposizione delle variabili ad accesso globale di tutta la suite offerta da Multicharts. Per rispettare la logica di queste uscite c’era la necessità per esempio di uscire con tutte le posizioni aperte sino a quel momento, il che significa dover comunicare al sistema di portafoglio di inserire a mercato un’uscita che non può essere calcolata utilizzando variabili con scope locale al singolo strumenti. In questo caso si prende una decisione data dalla posizione aperta totale che è il risultato complessivo di singole posizioni individuali. Oltre a questo è necessario sincronizzare e coordinare i vari trading system applicati alle diverse serie storiche per impedire ai sistemi di generare nuove entrate se l’operazione di uscita di portafoglio è in atto. Infatti, l’uscita stoploss di portafoglio è ideata per fermare una perdita di portafoglio che è il riflesso di una perdita generale di tutte le componenti: quando questa accade non è concettualmente corretto permettere ulteriori entrate. Inoltre eventuali entrate durante l’uscita di portafoglio sarebbero immediate senza lasciar loro il tempo di svilupparsi. Si è sfruttata quindi questa libreria simulando dei semafori che andassero a coordinare e sincronizzare il flusso delle informazioni all’interno del portafoglio.

Le variabili globali permettono di memorizzare parametri e valori accessibili da tutti i simboli, in questo modo è possibile, anche se in maniera molto grezza, mettere a disposizione un’infrastruttura di comunicazione che permette ai simboli di comunicare tra loro leggendo questa parte di memoria condivisa. È possibile solo condividere delle variabili tra i tipi primitivi, integer, float, double, boolean e

string. Questo workaround permette di aggiungere qualche nuova funzionalità ma

non di arricchire particolarmente il trading system.

Evidenziamo come in questo ambito, date le condizioni imposte dal motore di simulazione, non si sia tenuto conto di concorrenza. Infatti lo svolgimento avviene ciclicamente simbolo per simbolo senza parallelizzazione dei processi. Anche l’accesso alle variabili globali avviene all’interno di un ciclo: il codice del trading system viene eseguito per l’ennesimo simbolo e solo una volta che tutte le operazioni presenti nel codice sono state eseguite il sistema passa ad eseguire il codice per il simbolo successivo n+1.

Figura"561"Schema"della"struttura"delle"variabili"globali"e"dell’accesso"alla"memoria"condivisa"da"parte"di" singoli"trading"system"