An ´alisis Din ´amico: Ecuaciones diferenciales
no lineales de primer orden: la ecuaci ´on de
Bernouilli
Jes ´us Get ´an y Eva Boj Facultat d’Economia i EmpresaUniversitat de Barcelona Mayo de 2017
Introducci ´on
Soluci ´on modelo general
Modo 1 Modo 2 Ejemplos Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 Ejemplo 5
Ejemplos de aplicaci ´on econ ´omica
Introducci ´on
Las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) deBernouilli,
las denotaremos
α0(x)y0+ α1(x)y = f (x)yr, (1)
donde r ∈ R junto con que r 6= 0, 1 y α0(x) 6= 0para todo x,
N ´otese que,
si r = 0, tenemos la ecuaci ´on diferencial lineal α0(x)y0+ α1(x)y = f (x),
Si r = 1, tenemos la ecuaci ´on diferencial lineal
α0(x)y0+ α1(x)y = f (x)y,
simplificando
α0(x)y0+ (α1(x) − f (x)) y = 0.
i.e. la ecuaci ´on 2xy0+ 3x2y = 2xy1, simplificando
I ¿C ´omo distinguir los elementos de las ecuaciones?
α0(x)y0 + α1(x)y = f (x)yr,
I T ´ermino de primer orden
I T ´ermino de orden cero
I ¿C ´omo distinguir los elementos de las ecuaciones?
α0(x)y0 + α1(x)y = f (x)yr,
I T ´ermino de primer orden
I T ´ermino de orden cero
I ¿C ´omo distinguir los elementos de las ecuaciones?
α0(x)y0 + α1(x)y = f (x)yr,
I T ´ermino de primer orden
I T ´ermino de orden cero
I ¿C ´omo distinguir los elementos de las ecuaciones?
α0(x)y0 + α1(x)y = f (x)yr,
I T ´ermino de primer orden
I T ´ermino de orden cero
Soluci ´on de la ecuaci ´on
α0(x)y0+ α1(x)y = f (x)yr. (2)
Modo 1: Hacemos el cambio z = y(1−r).
Sabemos que y = z 1 1 − r , y0 = 1 1 − rz 1 1 − r−1z0= z r 1 − r 1 − r z 0. Sustituyendo en (2) resulta α0(x) z r 1 − r 1 − r z 0+ α 1(x)z 1 1 − r = f(x)z r 1 − r .
Simplificando
α0(x)
1 − rz
0+ α1(x)z = f (x).
Volviendo a simplificar, obtenemos z0+α1(x)(1 − r)
α0(x) z =
f (x)(1 − r)
α0(x) .
Resultando una ecuaci ´on diferencial lineal de primer orden que se resuelve por el m ´etodo estudiado.
Modo 2: Hacemos
y(x) = u(x)v(x) (3)
y derivamos
y0 = u0v + uv0. Sustituimos en la ecuaci ´on (2) resultando
α0(x)u0v + α0(x)uv0+ α1(x)uv = f (x) (uv)r Reordenando
Para determinar la funci ´on u exigimos que α0(x)u0+ α1(x)u = 0, de donde u0 u = − α1(x) α0(x) . Resolviendo, tenemos que
u(x) = e
−R α1(x)
α0(x) dx
Sustituyendo (5) en (4) y reordenando obtenemos v0
vr =
f (x)ur
α0(x)u.
Que es una ecuaci ´on de variables separables y su soluci ´on es v1−r 1 − r = Z f (x)ur α0(x)u dx, reordenando v(x) = (1 − r) Z f (x)ur α0(x)u dx 1−r1 .
La soluci ´on general ser ´a y(x) = e −R α1(x) α0(x)dx(1 − r)Z f (x)ur α0(x)u dx 1 1−r con u(x) = e −R α1(x) α0(x) dx .
Ejemplo 1
Hallar la soluci ´on general de 3(1 + x2)dy
dx = 2xy(y
3− 1).
Simplificamos y reordenamos los t ´erminos
y0+ 2x
3(1 + x2)y = 2x 3(1 + x2)y
4.
Para su resoluci ´on aplicaremos el cambio de variable: z = y−3.
El cambio implica dz
dx = z
0
= −3y−4y0, por tanto, −1
3 z
0
= y−4y0.
Para resolver, multiplicamos la ecuaci ´on por y−4 resultando la
expresi ´on y−4y0+ 2x 3(1 + x2)y −3 = 2x 3(1 + x2), en la que aplicamos el cambio.
Se trata de resolver la ecuaci ´on lineal
z0− 2x
1 + x2z = −
2x 1 + x2. La ecuaci ´on homog ´enea asociada es
z0− 2x
1 + x2z = 0. La soluci ´on de la homog ´enea es
Proponemos como soluci ´on particular z (x) = C (x) (1 + x2). Derivamos y obtenemos
z0 = 2xC (x) + (1 + x2)C0(x) .
Sustituimos z y z0en la ecuaci ´on completa
2xC (x) + (1 + x2)C0(x) − 2x
1 + x2C (x) (1 + x
2) = − 2x
Simplificamos y resolvemos la ecuaci ´on diferencial resultante
C0(x) = −2x
(1 + x2)2, C (x) = (1 + x2)−1. Por tanto, la soluci ´on particular es
zp = 1.
La soluci ´on completa es
Deshacemos el cambio de variable, que era z = y−3, y obtenemos como soluci ´on
y−3= C(1 + x2) + 1, finalmente
y = 1
3
Ejemplo 2
Hallar la soluci ´on general de 2dy dx = y x − x y2, con y(1) = 1.
Operamos y reordenamos los t ´erminos
y0− 1
2xy =
x 2y
−2.
Para su resoluci ´on aplicaremos el cambio de variable: z = y3. El cambio implica dz dx = z 0 = 3y2y0, por tanto, 1 3z 0 = y2y0.
Para resolver, multiplicamos la ecuaci ´on por y2 resultando la
expresi ´on
y2y0+ 1 2xy
3= −x
2 .
Se trata de resolver la ecuaci ´on lineal
z0− 3
2xz = −
3x 2 . La ecuaci ´on homog ´enea asociada es
z0− 3
2xz = 0.
La soluci ´on de la homog ´enea es
zh = Cx
3 2 .
Proponemos como soluci ´on particular z (x) = C (x) x 3 2 . Derivamos y obtenemos z0 = C (x)3 2x 1 2 + C0(x) x 3 2 .
Sustituimos z y z0en la ecuaci ´on completa
C (x)3x 1 2 + C0(x) x 3 2 − 3 Cx 3 2 = −3x.
Simplificamos y resolvemos la ecuaci ´on diferencial resultante C0(x) = −3 2x −1 2 , C (x) = −3x 1 2 . Por tanto, la soluci ´on particular es
zp = −3x2. La soluci ´on completa es
z = z + z = Cx
3
Deshacemos el cambio de variable, que era z = y3, y obtenemos como soluci ´on
y3 = Cx 3 2 − 3x2, finalmente y = 3 r Cx 3 2 − 3x2.
Si aplicamos la condici ´on y(1) = 1 obtenemos: y(1) = 3 s C(1) 3 2 − 3(1)2=√3 C − 3 = 1, d ´andonos C = 4. Por tanto, la soluci ´on es
y = 3 r 4x 3 2 − 3x2.
Ejemplo 3
Resolver la ecuaci ´on diferencial
y 1 2dy dx+ y 3 2 = 1, con y(0) = 4.
Operamos y reordenamos los t ´erminos
y0+ y = y− 1 2 .
Para su resoluci ´on aplicaremos el cambio de variable: z = y 3 2 . El cambio implica dz dx = z 0 = 3 2 y 1 2y0, por tanto, 3 2z 0 = y 1 2y0.
Para resolver, multiplicamos la ecuaci ´on por y 1 2 resultando la expresi ´on y 1 2 y0+ y 3 2 = 1. en la que aplicamos el cambio.
Se trata de resolver la ecuaci ´on lineal z0+3
2z =
3 2. La ecuaci ´on homog ´enea asociada es
z0+3 2z = 0. La soluci ´on de la homog ´enea es
zh= Ce−
3x 2 .
Proponemos como soluci ´on particular z (x) = C (x) e− 3x 2 . Derivamos y obtenemos z0= C0(x) e− 3x 2 + C (x) (−3 2 )e −3x 2 .
Sustituimos z y z0en la ecuaci ´on completa
C0(x) e− 3x 2 + C (x) (−3 2 )e −3x 2 + 3 2C (x) e −3x 2 = 3 2.
C0(x) = 3 2e 3x 2 , C (x) = e 3x 2 . Por tanto, la soluci ´on particular es
zp = 1.
La soluci ´on completa es
Deshacemos el cambio de variable, que era z = y 3 2 , y obtenemos como soluci ´on
y 3 2 = Ce− 3x 2 + 1, despejando y = (Ce− 3x 2 + 1) 2 3 .
Si aplicamos la condici ´on y(0) = 4 obtenemos: y(0) = (Ce− 0 2 + 1) 2 3 = 4, luego C = 7. Por tanto, la soluci ´on es
y = (7e−
3x 2 + 1)
2 3 .
Ejemplo 4
Hallar la soluci ´on general de
e−x(y0− y) = y2.
Para su resoluci ´on aplicaremos el cambio de variable: z = y−1.
El cambio implica dz
dx = z
0 = −y−2y0, por tanto, −z0 = y−2y0.
Para resolver, multiplicamos la ecuaci ´on por y−2 resultando la
expresi ´on
y−2y0− y−1= ex., en la que aplicamos el cambio.
Se trata de resolver la ecuaci ´on lineal z0+ z = −ex. La ecuaci ´on homog ´enea asociada es
z0+ z = 0. La soluci ´on de la homog ´enea es
Proponemos como soluci ´on particular z (x) = C (x) e−x. Derivamos y obtenemos
z0 = C0(x) e−x− C (x) e−x.
Sustituimos z y z0en la ecuaci ´on completa
Simplificamos y resolvemos la ecuaci ´on diferencial resultante C0(x) = −e2x, luego C (x) = −1 2e 2x.
Por tanto, la soluci ´on particular es
zp = −1
2e x.
La soluci ´on completa es
z = zh+ zp = Ce−x−
1 2e
Deshacemos el cambio de variable, que era z = y−1, y obtenemos como soluci ´on
y−1 = Ce−x−1 2e x, y, de aqu´ı y = (Ce−x−1 2e x)−1.
Ejemplo 5
Resolver la ecuaci ´on diferencial
y2dx + (xy − x3)dy = 0. Operamos y reordenamos los t ´erminos
y2dx dy + (xy − x 3) = 0, y2x0+ yx = x3, x0+1 yx = 1 y2x 3.
Para su resoluci ´on aplicaremos el cambio de variable: w = x−2. El cambio implica dw dy = w 0= −2x−3x0, por tanto, −1 2w 0 = x−3x0.
Para resolver, multiplicamos la ecuaci ´on por x−3 resultando la
expresi ´on x−3x0+1 yx −2 = 1 y2,
Se trata de resolver la ecuaci ´on lineal w0−2
yw = −
2 y2. La ecuaci ´on homog ´enea asociada es
w0− 2
yw = 0.
La soluci ´on de la homog ´enea es
Proponemos como soluci ´on particular w (y) = C (y) y2. Derivamos y obtenemos
w0 = C0(y) y2+ C (y) 2y.
Sustituimos w y w0 en la ecuaci ´on completa
C0(y) y2+ C (y) 2y − 2 yC (y) y
2= − 2
Simplificamos y resolvemos la ecuaci ´on diferencial resultante C0(y) = −2y−4, luego C (y) = 2 3y −3 . Por tanto, la soluci ´on particular es
wp =
2 3y. La soluci ´on completa es
w = wh+ wp= Cy2+
2 3y.
Deshacemos el cambio de variable, que era w = x−2, y obtenemos como soluci ´on
x−2= Cy2+ 2 3y, por tanto x = (Cy2+ 2 3y) −1 2 .
Ejemplo 1
El modelo Solow considera, en el sentido macro, que la producci ´on (Q), el capital (K) y la mano de obra (L) se combinan te ´oricamente con
Q = f (K, L) con K, L > 0.
Se supone que ∂f
∂K > 0, ∂f
∂L > 0 (productos marginales positivos).
∂2f ∂K2 < 0,
∂2f
La funci ´on de producci ´on f (K, L) se considera homog ´enea de grado 1, es decir, con retornos constantes a escala, por tanto
L Lf (K, L) = L 1 L 1 f (K, L) = Lf K L, L L = Lf K L, 1 , pudiendo transformarse en Q = f (K, L) = Lf K L, 1 = LΦ (r) . (7) Donde r = K L y Φ (r) = f K L, 1 para simplificar.
Las hip ´otesis de Solow son dK
dt = sQ, (8)
donde s es constante llamada propensi ´on marginal al ahorro. dL
dt = λL λ > 0, (9)
Si (9) la vemos como
dL dt
L = λ,
nos indica que la fuerza laboral crece exponencialmente.
Vamos a construir el modelo completo a partir de las ecuaciones (7), (8) y (9). Sustituyendo (7) en (8) resulta dK dt = sLΦ (r) . (10) Como r = K L ⇒ K = rL, diferenciando dK dt = L dr dt + r dL dt. Sustituyendo (9) en esta ecuaci ´on obtenemos
dK
dt = L
dr
Igualamos (10) y (11), sLΦ (r) = Ldr dt + λLr, simplificando L, sΦ (r) = dr dt + λr, reordenando, dr dt + λr = sΦ (r) . (12)
Recordando la notaci ´on de clase para las EDO esta ecuaci ´on se puede escribir al hacer r = y y t = x como
Si consideramos la funci ´on de producci ´on de Cobb-Douglas Q = f (K, L) = KαL1−α (1 > α > 0), y aplicamos el modelo Q = L K L α = Lrα (r = K L),
en este caso y recordando (10), Φ(r) = rα.
Sustituimos en (12)
dr
dt + λr = sr
Resolvemos la ecuaci ´on haciendo el cambio r = uv. Derivamos el cambio y sustituimos en la ecuaci ´on (14) resultando u0v + v0u + λuv = suαvα. Simplificando u0+ λu v + v0u = suαvα. Resolvemos u0+ λu = 0, Resultando u(x) = e−λt. Sustituyendo en la ecuaci ´on y reordenando
v−αv0= se(1−α)λt, integrando Z v−αdv = s Z e(1−α)λtdt, resulta v−α+1 −α + 1 = se(1−α)λt (1 − α)λ + C1⇒ v(x) = se(1−α)λt λ + C1 !1−α1
y la soluci ´on generale es
r(t) = e−λt se
(1−α)λt + C
!1−α1
Si consideramos la condici ´on inicial de que ro es el capital per capita para t = 0 ¿Cu ´al es la soluci ´on?
Si en (15) sustituimos t = 0 resulta r(0) = r0 = s λ+ C1 1 1−α .
Despejando C1 y sustituyendo en la soluci ´on general
C1 = r01−α− s λ.
Finalmente obtenemos la soluci ´on del problema
r(t) = e−λt se (1−α)λt λ + r 1−α 0 − s λ !1−α1 .
Calculamos la expresi ´on resultante cuando t → ∞: s
λ 1−α1
.
Obtenemos que el equilibrio var´ıa directamente con la propensi ´on marginal al ahorro e inversamente con la tasa de crecimiento de la mano de obra λ.
Ejemplo num ´erico
Funci ´on de producci ´on de Cobb-Douglas:
Q = L K
L α
= Lrα (r = K
L). Las hip ´otesis del problema son:
(a) λ = 0.1 como tasa de crecimiento de la poblaci ´on. (b) s = 0.15 como tasa de ahorro.
Sustituimos los valores dados en la ecuaci ´on (14): dr
dt + 0.1r = 0.15r
0.3.
Observamos que es una ecuaci ´on de Bernoulli en r. Para su resoluci ´on aplicaremos el cambio de variable:
El cambio implica dz dt = z 0 = 0.7r−0.3r0, por tanto, 1 0.7z 0 = r−0.3r0.
Para resolver, multiplicamos la ecuaci ´on por r−0.3resultando la
expresi ´on
r−0.3r0+ 0.1r0.7= 0.15, en la que aplicamos el cambio.
Se trata de resolver la ecuaci ´on lineal
z0+ 0.07z = 0.105.
La ecuaci ´on homog ´enea asociada es z0+ 0.07z = 0. La soluci ´on de la homog ´enea es
Proponemos como soluci ´on particular z (t) = C (t) e−0.07t. Derivamos y obtenemos
z0 = C0(t) e−0.07t− 0.07C (t) e−0.07t.
Sustituimos z y z0en la ecuaci ´on completa
Simplificamos y resolvemos la ecuaci ´on diferencial resultante C0(t) = 0.105e0.07t, luego C (t) =0.105 0.07 e 0.07t.
Por tanto, la soluci ´on particular es zp= 1.5. La soluci ´on completa es
Deshacemos el cambio de variable, que era z = r0.7, y obtenemos como soluci ´on
r0.7= Ce−0.07t+ 1.5, por tanto
r (t) = (Ce−0.07t+ 1.5) 1 0.7 .
Calculamos la expresi ´on en el equilibrio (cuando t → ∞): re= (1.5)0.71 .