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La modellizzazione dei depositi a vista nella gestione del rischio di tasso di interesse delle banche

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Academic year: 2021

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Figura

Tabella 1: coefficienti marginali di riprezzamento in uno senario di aumento dei tassi di mercato  t tmr r t  r t 0  0  0  -  1  +1  1 01rr 2  0        2121 r 2  r 1 3  0             2212121 r 3  r 2 4  0           
Figura 3: Andamento tassi clientela e Euribor3m
Tabella 9: Calibrazione modello tassi segmento corporate, relazione di ungo periodo
Figura 8: Serie storica componente ciclica volumi corporate dopo la destagionalizzazione
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