RIASSUNTO
Il prezzo dinamico (Dynamic Pricing) e la gestione dei ricavi (Revenue Management) sono attualmente i campi in cui vengono maggiormente utilizzati tecniche di apprendimento automatico;
combinando metodi statistici, principi di probabilità, matematica e scienze informatiche, si implementano dei modelli con cui risolvere problemi di ottimizzazione dei più vari aspetti economici.
In particolare, si vuole riuscire a predire, anticipare e reagire ai possibili comportamenti della clientela, al fine di incrementare i profitti; si propone una risposta al tradizionale prezzo fisso che viene assegnato di listino ai prodotti, definendolo dinamicamente a seconda di ciò che accade nel mercato e del comportamento dei consumatori.
Lo scopo della tesi è analizzare in un’ottica inter-disciplinare le principali problematiche legate al prezzo dinamico e alla gestione dei ricavi, presentando: a) modelli e algoritmi evidenziandone l’interpretazione micro-economica; b) mettendo in luce la percezione del cliente che si interfaccia con queste nuove metodologie; c) mostrando una serie di casi applicativi e sottolineando come sia possibile utilizzare realmente queste tecniche e quali siano gli effettivi benefici.
Indice
Indice delle figure ... 4
Indice delle tabelle ... 5
INTRODUZIONE ... 6
1 – TECNICHE DI PREZZO DINAMICO ... 10
1.1 Tecniche di prezzo ... 10
1.2 Prezzo dinamico: principi ... 12
1.3 Il modello di prezzo dinamico ... 15
1.3.1 Il modello di domanda ... 15
1.3.2 Modello di risposta del cliente (price response function) ... 17
1.3.3 Il modello dei costi ... 24
1.3.4 Prezzo di riserva (Willingtness to pay) ... 25
1.4 Il problema di ottimizzazione ... 26
1.4.1 Massimizzazione del contributo totale ... 26
1.4.2 Massimizzazione del ricavo totale ... 28
1.4.3 Massimizzazione combinata ... 29
1.5 Differenziazione di prezzo ... 30
1.6 Prezzo personalizzato (Customized pricing) ... 36
1.7 Conclusioni ... 43
2 – GESTIONE DEI RICAVI ... 45
2.1 Gestione dei ricavi: principi ... 45
2.2 Allocazione ottimale di una singola risorsa ... 46
2.2.1 Modello di Littlewood – a 2 classi ... 47
2.2.2 Estendiamo il modello di Littlewood a n-classi ... 48
2.2.3 Un algoritmo adattivo ... 52
2.2.4 Arrivo di gruppi ... 55
2.2.5 I modelli dinamici ... 55
2.3 Allocazione ottimale di più risorse – network capacity control ... 58
2.3.1 Metodi di approssimazione – utilizzo di mix semplici ... 63
2.3.2 Metodi di approssimazione – decomposizione del problema ... 65
2.4 Conclusioni ... 74
3 – ASPETTI ECONOMICO-SOCIALI ... 76
3.1 L’aspetto economico... 76
3.1.2 La concorrenza perfetta ... 77
3.1.3 Il monopolio ... 80
3.1.4 L’oligopolio ... 84
3.2 L’aspetto sociale... 88
3.2.1 La giustizia del prezzo (fairness) ... 90
3.3 L’uso di Internet ... 91
3.4 Conclusioni ... 93
4 – MODELLI MATEMATICI... 95
4.1 Tecniche di prezzo applicate a prodotti velocemente deperibili ... 95
4.1.2 Il modello ... 95
4.1.3 Il processo di apprendimento ... 96
4.1.4 Il modello dinamico ... 97
4.1.5 Il caso a completa informazione (full information FI) ... 98
4.1.6 Politica ottimale ... 99
4.1.7 Ulteriori schemi di prezzo ... 104
4.2 Tecniche di prezzo su prodotto singolo senza ri-approvvigionamento ... 107
4.2.1 Modelli deterministici ... 107
4.2.2 Modelli stocastici ... 111
4.3 Tecniche di prezzo su prodotto singolo con ri-approvvigionamento ... 114
4.3.1 Modelli deterministici ... 114
4.3.2 Modelli stocastici ... 116
4.4 Prezzi multi-prodotto e multi-risorsa ... 118
4.4.1 Modelli deterministici senza rifornimento ... 118
4.4.2 Modelli deterministici con rifornimento ... 119
4.4.3 Modelli stocastici ... 119
4.4.4 Riduzioni spazio-azione ... 120
4.5 Ottimizzazione delle promozioni ... 121
4.5.1 Una panoramica sulle promozioni ... 121
4.5.2 Promozioni dei negozianti (dettaglianti) ... 121
4.6 Conclusioni ... 122
5 – CASI DI STUDIO ... 124
5.1 Implementazione dei processi di ottimizzazione ... 124
5.1.1 Segmentazione e progettazione dei prodotti ... 125
5.1.2 Architettura, hardware, software e interfacce ... 128
5.1.3 Valutazione dei risultati ... 129
5.2 Compagnie aeree ... 130
5.2.1 CASO: EasyJet ... 131
5.3 Settore alberghiero ... 132
5.3.1 CASO: Catena di ristoranti a Bornholm - Danimarca ... 134
5.4 Settore dell’auto-noleggio ... 137
5.5 Vendita al dettaglio ... 138
5.6 Settore dei media ... 140
5.7 Immagazzinamento e trasmissione del gas naturale ... 141
5.8 Operatori di viaggio ... 142
5.9 Trasporto merci ... 143
5.10 Teatri e eventi sportivi ... 144
5.11 Altri casi di studio ... 145
5.12 Alcuni software in commercio ... 147
5.13 Conclusioni ... 151
CONCLUSIONI ... 152
GLOSSARIO ... 153
BIBLIOGRAFIA ... 154
Ringraziamenti ... 155
Indice delle figure
FIGURA 1TECNICHE DI PREZZO (PRICING) ... 10
FIGURA 2FATTORI CHE INFLUENZANO LE TECNICHE DI PREZZO... 11
FIGURA 3DISTRIBUZIONE DEI PREZZI EFFETTIVI (POCKET PRICE) ... 12
FIGURA 4 CUBO-PRO ... 13
FIGURA 5PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE ... 14
FIGURA 6MODELLO DI RISPOSTA (PRICE-RESPONSE FUNCTION) IN UN MERCATO A CONCORRENZA PERFETTA ... 17
FIGURA 7ANDAMENTO TIPICO DEL MODELLO DI RISPOSTA ... 18
FIGURA 8MODELLO DI RISPOSTA LINEARE ... 20
FIGURA 9MODELLO DI RISPOSTA A ELASTICITÀ COSTANTE ... 21
FIGURA 10RICAVO PER UN MODELLO DI RISPOSTA A ELASTICITÀ COSTANTE ... 21
FIGURA 11MODELLO DI RISPOSTA LOGIT ... 22
FIGURA 12DISTRIBUZIONE DEI PREZZI DI RISERVA CORRISPONDENTE A UN MODELLO DI RISPOSTA DI TIPO LOGIT ... 22
FIGURA 13MODELLO DI RISPOSTA E PREZZO OTTIMALE ... 30
FIGURA 14ANDAMENTO TIPICO DEL COSTO TOTALE IN PRESENZA DI SCONTI DI QUANTITÀ ... 33
FIGURA 15MATRICE DI KIMES... 45
FIGURA 16IL PROTECTION LEVEL OTTIMALE NEL MODELLO STATICO ... 50
FIGURA 17MONOPOLIO -ANALISI GRAFICA DELLA DISCRIMINAZIONE DI PREZZO ... 82
FIGURA 18IL PREZZO OTTIMALE IN FUNZIONE DI R, PER Q=1,…,10 ... 100
FIGURA 19IL PREZZO OTTIMALE IN FUNZIONE DI R/Q ... 101
FIGURA 20ANDAMENTO DELL’INCERTEZZA ... 101
FIGURA 21RICAVI ATTESI OTTIMALI IN FUNZIONE DI R, PER VALORI DI Q=1,…,10 E M=1 ... 102
FIGURA 22RICAVI ATTESI OTTIMALI IN FUNZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL PERIODO PER TRE VALORI DI M ... 102
FIGURA 23-ESEMPIO ... 103
FIGURA 24 PERCENTUALE DI SUB-OTTIMALITÀ USANDO UNA POLITICA A PREZZO FISSO ... 104
FIGURA 25VALORE ATTESO NEL CASO DI PERFETTA INFORMAZIONE, IN FUNZIONE DI R, PER M =1 E Q =1,2,5,10 ... 106
FIGURA 26CONFRONTO CON LA POLITICA CHE IGNORA L’INCERTEZZA ... 106
FIGURA 27MASSIMO INVILUPPO CONCAVO PRODOTTO DAI PREZZI DISCRETI ... 110
FIGURA 28ARCHITETTURA TIPICA DI UN SISTEMA DI OTTIMIZZAZIONE ... 124
FIGURA 29IL TIPICO FLUSSO DI UN PROCESSO DI GESTIONE DEI RICAVI ... 128
Indice delle tabelle
TABELLA 1PREZZO APPLICATO ON-LINE PER L'EDIZIONE BROSSURA DEL LIBRO "BAG OF BONES" DI STEPHEN KING -2002 14
TABELLA 2ESEMPIO DI CALCOLO DEI PREZZI DIFFERENZIATI - CASO TEORICO ... 34
TABELLA 3CALCOLO DEI PREZZI DIFFERENZIATI - CON SPECULAZIONE ... 34
TABELLA 4DIFFERENZIAZIONE DI PREZZO - CON CANNIBALIZZAZIONE ... 35
TABELLA 5CALCOLO DEL LIVELLO DEL PREZZO DI RISERVA OTTIMALE ... 35
TABELLA 6PREZZO PERSONALIZZATO - UN CONCORRENTE ... 37
TABELLA 7PREZZI PERSONALIZZATI - PIÙ CONCORRENTI ... 38
TABELLA 8STIMA DEI PARAMETRI DEL MODELLO DELL’OFFERTA - METODO DELL'ERRORE QUADRATICO ... 40
TABELLA 9STIMA DEI PARAMETRI DEL MODELLO DELL’OFFERTA - METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA ... 41
TABELLA 10STIMA DEI PARAMETRI DEL MODELLO DELL’OFFERTA- CASO MULTIDIMENSIONALE ... 42
TABELLA 11ESECUZIONE DELL'ALGORITMO DETERMINISTICO ... 108
TABELLA 12ALCUNI ATTRIBUTI USATI PER LA SEGMENTAZIONE ... 126
TABELLA 13 APPROCCIO DI MILLER ... 135
TABELLA 14 APPROCCIO DI KASAVANA -SMITH ... 135
TABELLA 15 APPROCCIO DI PAVESIC ... 135
TABELLA 16MATRICE RISULTATO DELLA CLASSIFICAZIONE ... 136
TABELLA 17 CASO: RISTORANTE -RISULTATO DEL PROCESSO DI CLASSIFICAZIONE ... 136
INTRODUZIONE
La massimizzazione dei profitti è da sempre il principale obiettivo dell’attività di un imprenditore, sia esso un piccolo commerciante, un venditore al dettaglio o all’ingrosso; se in passato si perseguiva questo aspetto in maniera statica, tramite la semplice gestione dei prezzi, degli inventari e del parco prodotti, la tendenza degli ultimi anni è quella di amministrare i propri guadagni in maniera intelligente, fissare i prezzi dinamicamente, creare prodotti in base alle esigenze della propria clientela.
Per molto tempo si è pensato che ogni bene avesse un intrinseco valore che lo caratterizzava allo stesso modo in cui lo facevano il colore, la fattezza o il peso, perciò, un prezzo corretto avrebbe dovuto riflettere proprio questo valore; il prezzo veniva fissato dalla legge o dalle autorità e impostarne uno troppo elevato era visto come un atto da condannare, finalizzato ad ottenere un profitto eccessivo e ingiusto.
Il problema della gestione del prezzo non si affronta realmente fino al progredire delle moderne economie occidentali e a partire dal secolo XVII, quando si cominciò a lasciare i prezzi liberi di fluttuare.
E’ questo il periodo in cui molta gente ricava o perde una fortuna comprando e vendendo speculativamente sul mercato.
Ma da cosa si forma il prezzo?
La teoria economica classica afferma che il prezzo di un bene non è intrinseco a esso, ma si forma sul mercato per effetto dell’incontro fra domanda e offerta dello stesso bene; per meglio dire, il prezzo nasce dall’interazione fra soggetti che vogliono vendere e soggetti disposti all’acquisto. Il prezzo di un prodotto viene semplicisticamente calcolato per un ammontare tale da coprire i costi di produzione sostenuti e garantire un margine di ricavo al venditore; perciò, chiunque decidesse di applicare un prezzo inferiore andrebbe contro i principi fondamentali del mercato dovendo sopportare delle perdite, ma anche chi decidesse di applicare un prezzo troppo alto si vedrebbe scalzare dai propri concorrenti.
Nel caso sopra illustrato tipico di un mercato in concorrenza perfetta, i venditori possono, quindi, vendere quanto sono capaci di produrre.
Secondo la moderna teoria non esiste il giusto prezzo per un certo prodotto o per un certo servizio, ma esiste il prezzo attuale applicato nel mercato, suscettibile di fluttuazioni fondate sui comportamenti dei venditori e dei consumatori e la realtà non è certo ben descritta dalla forma a concorrenza perfetta. Ecco perché soprattutto negli ultimi tempi trovano largo campo tecniche di marketing sempre più sofisticate a cui si affiancano strumenti statistico-matematici e mezzi di intelligenza artificiale. Inoltre il mercato sempre più frenetico e veloce rende necessario che questi sistemi siano il più adattabili, estendibili e integrabili possibile.
L’obiettivo perseguito dai venditori riguarda quindi, come modificare e in base a cosa aggiornare il prezzo degli articoli venduti, al fine di migliorare i profitti, tenendo conto della necessità attuale di utilizzare informazioni on-line, prontamente aggiornate per poter andare di pari passo con l’evoluzione dei mercati, sempre più veloce. Ed è in base a queste premesse e in questo contesto che prende origine il concetto di prezzo dinamico (Dynamic Pricing): eliminare il tradizionale prezzo fisso che viene assegnato di listino ai prodotti con processi che permettano di gestire i prezzi dinamicamente modificati in accordo a ciò che accade nel mercato e al comportamento della clientela
La prima applicazione delle tecniche di gestione dei ricavi (Revenue management) risale al 1985 quando l’American Airlines decise di rispondere alla concorrente PeopleExpress integrando nel proprio business un algoritmo di ottimizzazione attraverso il quale calcolare il numero di posti tale da garantire il riempimento di ogni volo; la pubblicità che ne seguì fu una spinta per molte altre aziende, tra le quali ricordiamo la Ford Motor.
Di pari passo con il progresso tecnologico delle aziende, anche il trattamento delle informazioni pian piano viene gestito utilizzando strumenti informatici; a tal fine nascono e si sviluppano una serie di
imprese dedicate proprio a questo settore e si ha l’avvento dei sistemi di ERP (Enterprise Resource Planning) con i quali tutti i diversi settori aziendali possono avere accesso al sistema integrato dei dati permettendo l’implementazione di vari processi che utilizzino in modo efficiente e consistente le informazioni senza necessariamente imporre ai vari gruppi l’utilizzo di copie locali.
I sistemi ERP permettono, quindi, di maneggiare e lavorare più velocemente tutti quei dati necessari ai sistemi di ottimizzazione; ma c’è peraltro da considerare che non per tutte le aziende l’introduzione di questi sistemi ha generato benefici, perché si tratta comunque di un’operazione pericolosa e costosa.
Un’ulteriore passo verso l’automatizzazione dei processi di gestione dei ricavi e del prezzo dinamico sono le tecniche di CRM (Customer Relationship Management) che consistono nel tenere traccia ed utilizzare tutta una serie di informazioni circa il cliente, il suo comportamento, le sue attitudini e caratteristiche; in sostanza, il CRM rende disponibili sia tutte le informazioni necessarie per poter attivare processi di ottimizzazione, che quelle necessarie per poter garantire l’apprendimento degli stessi.
L’espansione di massa che negli anni ’90 ha interessato Internet e il commercio elettronico in generale, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo delle tecniche di prezzo dinamico e gestione dei ricavi; molti analisti furono inizialmente restii in quanto ipotizzavano che il cyberspazio mal si sarebbe adattato a queste tecniche, assumendo come ideali le caratteristiche del mercato in concorrenza perfetta, in cui i venditori perdono il controllo dei prezzi. Peraltro, questa visione è stata presto sfatata dai dati reali ottenuti on-line.
La letteratura, gli articoli, i casi di studio e in generale, tutto il materiale che tratta di processi di ottimizzazione e apprendimento automatico, spesso, risultano essere troppo specifici per un singolo settore o analitici per un solo aspetto. In particolare, molti sono i testi che forniscono un ampio e dettagliato studio dell’aspetto statistico-matematico; molti altri sono quelli che analizzano l’ambito economico evidenziandone il classico compromesso costi-ricavi; altri ancora sono quelli che descrivono i più noti casi di studio e l’applicazione delle tecniche di ottimizzazione in esempi reali.
Avere a disposizione uno strumento chiaro, completo, che spazi con comprensibilità su tutti gli argomenti cardine delle tecniche di prezzo dinamico e della gestione dei ricavi è la necessità che ha guidato il lavoro di questa tesi; in sostanza, lo scopo che ci siamo posti è quello di interpretare in un’ottica inter-disciplinare il calderone di informazioni disponibili, fornendo una guida comprensibile e utilizzabile sia da un lettore di stampo matematico-informatico che economico.
Rassegna Rassegna Rassegna
Rassegna della letteraturadella letteraturadella letteratura della letteratura
Il lavoro per questa tesi ha richiesto un’attenta analisi della letteratura disponibile; possiamo affermare che i testi più diffusi e maggiormente utilizzati, anche per il nostro lavoro, sono “The theory and practice of Revenue Management” di Talluri e Van Ryzin G. e “Pricing and revenue optimization” di Phillips.
Molti altri sono i testi, gli articoli e le trattazioni che a questi si possono validamente affiancare;
in particolare:
- per approfondire l’aspetto tecnologico abbiamo utilizzato “Dynamic Pricing and Automated Resource Allocation for Complex” di Schwind,
- per studiare le implicazioni della discriminazione di prezzo in merito al concetto di privacy, soprattutto nel campo di internet, ci siamo basati su “Privacy, Economics and Price Discrimination on the Internet” di Odlyzko;
- e per le considerazioni microeconomiche abbiamo consultato una serie di articoli e pubblicazioni di Varian.
Infine, abbiamo trovato il “Revenue Management and Pricing: case studies and applications” di Yeoman e McMahon-Beattie un’utile guida nella recensione di una serie di casi di studio.
Contenuto della tesi Contenuto della tesi Contenuto della tesi Contenuto della tesi
Lo scopo della tesi è fornire un’analisi di alcune delle principali problematiche di gestione dei ricavi (Revenue Management) e prezzo dinamico (Dynamic Pricing), sia dal punto vista teorico che applicativo; pertanto abbiamo suddiviso la tesi in una prima parte esplicativa e in una seconda applicativa.
Il Capitolo 1 fornisce una panoramica generale delle tecniche di prezzo dinamico.
Il Capitolo 2 definisce il concetto di gestione dei ricavi e ne illustra i principali modelli.
Il Capitolo 3 si concentra sugli aspetti economico-sociali delle tecniche descritte nelle precedenti sezioni.
Il Capitolo 4 analizza una serie di modelli matematici attraverso i quali illustrare in maniera pratica i concetti trattati nella tesi.
Il Capitolo 5 è riservato ad alcune delle più note applicazioni e casi di studio delle tecniche di ottimizzazione.
