1
( )
n
i i
i
k k P k
=
=
2 21
( ) ( )
n
k i i
i
k k P k
=
= −
( ) x
−+xf x dx
=
x2=
−+( x − )
2f x dx ( )
per una v.a. discreta k che abbia distribuzione di probabilita’ propriamente normalizzata all’unita’
per una v.a. continua x con densita’ di probabilita ’ propriamente normalizzate all’unita’
per caratterizzare in modo sintetico, ma approssimativo, una v.a. si fa uso di indicatori di
Valor medio e Varianza di una v.a.
o piu’ frequentemente
i principali indicatori sono il valor medio <v.a.>, indicato anche come ,
centralita’ e di dispersione
e la varianza Var(
v.a.) oppure
v.a.2come indice della dispersione intorno al valor medio la radice quadrata della varianza
v.a.quale indice
detta ’’deviazione standard’’
2 1
( ) ( )
n
k i i
i
k k P k
=
= −
( )
2( )
x
x f x dx
=
−+−
o anche “root mean square” ( r.m.s . )
di centralita’
oppure ’’scarto quadratico medio’’
Variabile aleatoria uniforme nell’intervallo [a,b]
la densita’ di probabilita’ f(x) di questa v. a. e’
se caratterizza una v. a. che assume con uguale probabilita’ tutti i valori compresi tra a e b
altrove
[ , ] per x a b
varianza (
2x ) =( )
2 b + a
( )
212 b a −
f(x)
0 a b x
1
(b a− )
la variabile aleatoria ( v.a. ) uniforme
x
e’ distribuita in ’’modo uniforme’’ o ’’a caso’’ nell’intervallo [a,b]r.m.s (
x ) =12
a b −
1
( ) ( )
( ) 0
f x b a
f x
= −
=
valor medio ( ) =
x
assioma di Kolmogorov e’ soddisfatto
f(x)
e’ sempre > 0 quindi il primoverifichiamo che la densita’ di probabilita’ f(x) sia correttamente normalizzata:
−+f ( dx x ) =1
in questo caso :
( ) f x dx
+
−
1
( )
b
b a x
a= − 1
( ) ( ) 1
b a b a
= − − =
ossia che
( ) 1
( )
f x = b a
−
1
( )
b
a
b a dx
−
( secondo assioma di Kolmogorov )
1
( )
b
b a
adx
= −
Normalizzazione della densita’ di probabilita’
( ) x
+x f x dx
=
−per definizione di valor medio di una variabile aleatoria continua x
in questo caso b
( )
a
x f x dx
=
2 x a b +
=
dunque
x
1( )
b
a
x
b adx
=
− ( 1 )2
2b
b a a
x
=
−2 2
1 1
2 ( )
( )
b a
b a
=
−−
2 b a +
=
Valor medio della variabile aleatoria uniforme nell’intervalllo [ a,b ]
1
( )
b
b a a
x dx
=
−
1 1
2 ( )
( )( )
b a
b a b a
=
−− +
f(x)
0 a b x
1
(b a− )
x
−+−
= x x f x dx
x
Var ( ) ( )
2( )
Varianza della variabile aleatoria uniforme nell’intervalllo [ a,b ]
2 x a b +
=
dato che
2
1
( )
( ) ( )
2
b
a
b a
Var x x a b dx
−
= − +
( ) ( )
21
2( ) ( 2 )
2 4
b
b a
aa b a b
x x dx
−
+ +
= − +
1
2( )
b
b a
ax dx
= − ( ( ) )
aba b
b + a x dx
− − ( )
2
1
( )
4
b
b a
aa b dx
−
+ +
1
3( ) 3
b
b a
ax
= − ( )
2( )
2
b
a
a b b a
+ x
− − ( )
24( )
b a
a b
b + a x + −
1
( )
( ) b a
f x = − in [ a,b ] e che
per definizione :
2 2
( )
12
4 b + ab a +
=
6( )
212 a b +
− ( )
212
3 a b +
+
1
= 12 (4 b
2+ 4 ab + 4 a
2− 3( a b + ) )
23 3
3( b a )
b a
−
= − ( )(
2 22( )
)
a b b b a + a
−
− − ( )
24( )
( )
a b
b a + b a
−
+ −
3 3 2 2
( )( )
b − = − a b a b + ab a +
2 2
( )( )
b − a = − b a b a +
2 2
( )( )
3( )
b a b ab a b a
− + +
= − ( )( )( )
2( )
a b b a b a b a
+ − +
− − ( )
24( )
( )
a b
b a + b a
− + −
2 2
( )
3
b + ab a +
= ( )( )
2
a b b a + +
− ( )
24 a b +
+
2 2 2 2
4 4 4 3( 2 )
12
b + ab + a − a + ab b +
=
2 2 2 2
4 4 4 3( 2 )
12
b + ab + a − a + ab b +
=
2 2
12
2
b − ab a +
= ( )
212 b − a
=
ma e
r.m.s =
12
a
b −
si dimostra che, del tutto in generale, sussiste la relazione :
Var ( x ) = x
2 − x
2sfruttando questa relazione si sarebbe giunti, piu’ rapidamente, allo stesso risultato
2 2
( ) x
+x f x dx
=
−=
abx
2( b a − 1 ) dx ( b 1 a )
abx dx
2= −
1
3( ) 3
b
b a
ax
= −
3 33( b a )
b a
−
= − ( )(
2 2)
3( )
b a b ab a b a
− + +
= −
2
)
2( x = x − x Var
x
2 2
x a b +
= ( )
24 a b +
=
2 2
3
b + ab a +
=
2 2
2 4
a + ab b +
=
2 2
3
b + ab a +
=
22
24
a + ab b +
−
2 2 2 2
4 4 4 3
12
3 6
b + ab + a − a − ab − b
=
2 212
2
b − ab a +
= ( )
212 b − a
=
quindi
=
altrove
0
a x 0 per 1
)
( x a
f
Variabile aleatoria uniforme in [0,a]
la densita’ di probabilita’
e’ la densita’ di probabilita’ della variabile aleatoria uniforme:
verifichiamo innnanzitutto che la densita’ di probabilita’ sia correttamente normalizzata:
−+f ( x ) dx = 1
in questo caso : +
f x dx ( )
−
0af ( x ) dx =
0aa dx
1
aa x
0= 1 1 ( 0 ) 1
=
−
= a
a
−+=
x x f ( x ) dx
per definizione di valor medio di una variabile aleatoria continua x
f(x)
x
0 a
in questo caso
=
0ax f ( x ) dx
2 x = a
dunque
e caratterizza una variabile che assume con uguale probabilita’ tutti i valori tra 0 ed a
ossia che
x =
0ax a dx
1 x
aa
0 22
= 1 0 )
( 2 1
2−
= a
a 2
= a
2
)
2( x = x − x
sfruttando la relazione :
Var
=
ax f x dx
0
2
( )
2
)
2( x = x − x Var
)
( 12
2
2
a
x
Var
x= . .
12 12
2
a
s a m
x
r = =
e
=
adx
x a
0
2
1 x
aa
0 33
= 1 0 )
( 3
1
3−
= a
a 3
a
2=
2
x
2 2
2 ) 3 (
a − a
= 3 4
2
2
a
a −
= 12
a
2=
dunque
1 per 0 1 ( ) 0 altrove
f x x
=
la densita’ di probabilita’
e’ la densita’ di probabilita’ della variabile aleatoria uniforme:
verifichiamo innnanzitutto che la densita’ di probabilita’ sia correttamente normalizzata:
−+f ( x ) dx = 1
in questo caso : +
f x dx ( )
−
01f x dx ( ) =
011 dx = x
10= − (1 0) = 1
−+=
x x f ( x ) dx
per definizione di valor medio di una variabile aleatoria continua x
f(x)
x
0 1
in questo caso 1
0
x f x dx ( )
=
1 x 2
=
dunque
e caratterizza una variabile che assume con uguale probabilita’ tutti i valori tra 0 ed a
ossia che
x
10
x 1 dx
=
2 1
2
0= x 1
( 0)
= 2 − 1
= 2
Variabile aleatoria uniforme in [0,1]
2
)
2( x = x − x
sfruttando la relazione
Var
1 2
0
x f x dx ( )
=
2
)
2( x = x − x Var
2
12
( )
x1 Var x =
12 12
1 1
x
r m s . .
= =
e
1 2
0
x 1 dx
=
3 1
3
0= x 1
( 0)
= 3 − 1
= 3
2
x
1 1
23 ( ) 2
= − 1 1
3 4
= − 1
= 12
dunque