[PDF] Top 20 Il ruolo della moneta nel sistema economico inglese: una verifica empirica con un modello Var

... della moneta, prendendo i valori di queste serie storiche, dal primo trimestre del 1987 fino al terzo trimestre del 2008, dal sito ...della moneta tramite l’aggregato della ...metodologia VAR due ... Visualizza il documento completo

... quello inglese; al contrario invece l’output gap e l’inflazione non danno risultati soddisfacenti riportando stime non ...stime VAR. Dopo le Conclusioni, l’appendice propone un’analisi VAR per ... Visualizza il documento completo

... il modello stimato che mi è stato dato all’inizio sia con quello scelto da ...del modello non ho problemi ad analizzare e tenere in considerazione ε t , poiché la sua media è ... Visualizza il documento completo

... il ruolo attribuito al sistema monetario e agli shock macroeconomici e la loro influenza sull’andamento della volatilità ...ciclo economico. Viene utilizzato anche in questo caso un modello ... Visualizza il documento completo

... al modello di Galì La depressione degli anni '30 aveva causato un periodo di forte incertezza nelle economie ...un sistema economico colpito da crisi periodiche. Il ciclo economico alternava ... Visualizza il documento completo

... L'inflazione, in economia, indica un generale aumento continuo dei prezzi di beni e servizi, in un dato periodo di tempo, che genera una diminuzione del potere di acquisto della moneta. Con l'innalzamento dei ... Visualizza il documento completo

... alla verifica delle condizioni geometriche e impiantistiche, e pone l’accento in particolare sulla rilevanza dell’illuminazione e del colore del rivestimento (indicato obbligatoriamente ... Visualizza il documento completo

... La natura e le cause dell’evoluzione di lungo periodo della distribuzione dei redditi tra le persone, o le famiglie, sono state lungamente discusse. Il punto di partenza ideale del dibattito è costituito dalla intuizione ... Visualizza il documento completo

... Il principale motivo di questa assunzione è che nel mercato ci sono alcune aziende che stipulano dei contratti di fornitura di beni e servizi con i propri clienti, ad un determinato prezzo, e che non vengono coinvolti da ... Visualizza il documento completo

... un modello che vuole spiegare gli effetti sull’inflazione provocati dai costi marginali e dal comportamento riguardo ai prezzi delle imprese (cioè quante scelgono di cambiare i prezzi vista quella che si aspet- ... Visualizza il documento completo

... Facendo poi un’analisi dei residui si può vedere dal grafico, riportato nella pagina precedente, come la lunghezza dei baffi non presenta un’evidente asimmetria e dall’altezza delle mediane e dalla dimensione della ... Visualizza il documento completo

... il modello generatore dei dati andremo ad analizzare le serie date sia nel breve che nel lungo periodo, effettueremo verifiche di ipotesi al fine di testare se l’equazione di Fisher è ... Visualizza il documento completo

... sistema produttivo e la sua capacità di progetto. Sono suddivisi tra l’indice riguardante il settore manifatturiero (Manufacturing), il quale comprende esclusivamente le imprese che trasformano le materie prime in ... Visualizza il documento completo

... un modello DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium), ovvero un modello stocastico di equilibrio generale; come altri modelli di equilibrio generale, i DSGE han- no lo scopo di descrivere il ... Visualizza il documento completo

... il modello del CAPM esclude la possibilità che il rendimento di un’attività rischiosa dipenda da altri fattori oltre al rischio di mercato, che potrebbero spiegare la significatività di ... Visualizza il documento completo

... modelli VAR è la previsione di variabili economiche nel tempo; nonostante la loro apparente semplicità, nonché la mancanza di un fondamento teorico almeno per quel che riguarda la forma ridotta, i VAR hanno ... Visualizza il documento completo

... In primo luogo è stata effettuata la scelta del numero dei ritardi da inserire nei VAR, seguita dalla stima di questi ultimi alternando i sette indicatori di ciclo economico, facendo riferimento prima ad un ... Visualizza il documento completo

... del modello di regressione lineare classico, è abbastanza semplice: se la distribuzione dell’errore non può essere considerata indipendente da quella dei regressori, allora si fa ricorso alle variabili strumentali ... Visualizza il documento completo

... 3URFHGRFRPXQTXHFRQLOWHVWGL%UHXVFK±*RGIUH\ Test di Breusch-Godfrey per l'autocorrelazione fino all'ordine 4 OLS, usando le osservazioni 2000:1-2009:3 T = 39 Variabile dipendente: uhat coe[r] ... Visualizza il documento completo

... Stimo il modello di regressione log(h) = c 0 + c 1 × t + c 2 × t 2 + residuo . Dai risultati della regressione si può affermare che i coefficienti sono tutti significativi; il valore dell’R 2 aggiustato è ... Visualizza il documento completo