SEZIONE 2 - RISCHI DI MERCATO
C. Attività di copertura dei flussi finanziari
Il Banco non ha effettuato alcuna operazione di copertura di flussi finanziari.
Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e passività bancarie.
Valuta di denominazione: Euro
Oltre 10 anni Durata indeterminata 1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione rimborso anticipato 25.387 2.141 2.274 534
- altri 48.051 361.185 216.537 42.282 257.469 218.717
1.2 Finanziamenti a banche 39.297 56.787 1.3 Finanziamenti a clientela
- c/c 962.013 535.235 964 87.410 35.085 257
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato 46.190 2.371.340 91.651 186.833 138.858 21.689 1.228
- altri 139.564 1.265.720 29.657 49.886 112.166 1.426 168
2. Passività per cassa 2.1 Debiti verso clientela
- c/c 2.833.415 1.144.247 84.388 48.409
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri 56.871 132.095 11 3
2.2 Debiti verso banche
- c/c 8.725
- altri debiti 260 403.298
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato 29.487
- altri 2.296 611.514 261.663 859.841 386.878
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato - altri
3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni
+ Posizioni lunghe 20.995 25.125 37.027 310.521 46.839 45.580
+ Posizioni corte 18.801 399.809 9.276 4.257 53.943
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe 72.900 5.000 47.420 174.217 20.000
+ Posizioni corte 247.117 72.420
4. Altre operazioni fuori bilancio
+ Posizioni lunghe 58.631
+ Posizioni corte 58.631
Valuta di denominazione: Dollaro Stati Uniti
Oltre 10 anni Durata indeterminata 1. Attività per cassa 8.255 65.377 224
1.1 Titoli di debito
- con opzione rimborso anticipato - altri
1.2 Finanziamenti a banche 8.254 46.860
1.3 Finanziamenti a clientela 1 18.517 224
- c/c 1
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri 18.517 224
2. Passività per cassa 39.141 33.869 2.1 Debiti verso clientela 31.021 3.533
- c/c 31.021 3.533
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.2 Debiti verso banche 8.120 30.336
- c/c 8.120
- altri debiti 30.336
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato - altri
3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni
4. Altre operazioni fuori bilancio 88
+ Posizioni lunghe 44
+ Posizioni corte 44
Valuta di denominazione: Sterlina Regno Unito
Oltre 10 anni Durata indeterminata 1. Attività per cassa 2.985 1.860
1.1 Titoli di debito
- con opzione rimborso anticipato - altri
1.2 Finanziamenti a banche 2.466 1.719 1.3 Finanziamenti a clientela 519 141
- c/c 519
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri 141
2. Passività per cassa 3.061 1.705 2.1 Debiti verso clientela 2.865
- c/c 2.865
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.2 Debiti verso banche 196 1.705
- c/c 196
- altri debiti 1.705
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato - altri
3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni
4. Altre operazioni fuori bilancio + Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
Valuta di denominazione: Franco Svizzera
Oltre 10 anni Durata indeterminata 1. Attività per cassa 3.907 5.086
1.1 Titoli di debito
- con opzione rimborso anticipato - altri
1.2 Finanziamenti a banche 3.907 2.651 1.3 Finanziamenti a clientela 2.435 - c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri 2.435
2. Passività per cassa 6.522 2.319 2.1 Debiti verso clientela 6.245
- c/c 6.245
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.2 Debiti verso banche 277 2.319
- c/c 277
- altri debiti 2.319
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato - altri
3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni
4. Altre operazioni fuori bilancio + Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
Valuta di denominazione: Dollaro Australia
Oltre 10 anni Durata indeterminata 1. Attività per cassa 277
1.1 Titoli di debito
- con opzione rimborso anticipato - altri
1.2 Finanziamenti a banche 277 1.3 Finanziamenti a clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2. Passività per cassa 277 2.1 Debiti verso clientela 233
- c/c 233
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.2 Debiti verso banche 44
- c/c 44
- altri debiti 2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato - altri
3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni
4. Altre operazioni fuori bilancio + Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
Valuta di denominazione: Yen Giappone
Oltre 10 anni Durata indeterminata 1. Attività per cassa 165 4.654
1.1 Titoli di debito
- con opzione rimborso anticipato - altri
1.2 Finanziamenti a banche 165
1.3 Finanziamenti a clientela 4.654 - c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri 4.654
2. Passività per cassa 37 4.843 2.1 Debiti verso clientela 37
- c/c 37
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.2 Debiti verso banche 4.843
- c/c
- altri debiti 4.843
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato - altri
3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni
4. Altre operazioni fuori bilancio + Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
Valuta di denominazione: Altre valute
Oltre 10 anni Durata indeterminata
1. Attività per cassa 4.592 96
1.1 Titoli di debito
- con opzione rimborso anticipato - altri
1.2 Finanziamenti a banche 4.592
1.3 Finanziamenti a clientela 96
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri 96
2. Passività per cassa 2.726 3
2.1 Debiti verso clientela 2.653
- c/c 2.653
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.2 Debiti verso banche 73 3
- c/c 73
- altri debiti 3
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato - altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato - altri
3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni
4. Altre operazioni fuori bilancio + Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
2. Portafoglio bancario – modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
L’impostazione gestionale e strategica del Banco è volta a considerare la volatilità del margine di interesse e del valore economico complessivo.
La tabella seguente riporta i risultati dell’impatto sul Margine di interesse, in ottica statica ed in assenza di modelli comportamentali delle poste a vista, delle analisi effettuate al 31 dicembre 2012 nell’ipotesi di una variazione parallela della curva dei tassi e consi-derando l’effetto tempo di riprezzamento delle poste.
Indici di rischiosità: shift paralleli della curva dei tassi alla data del 31.12.2012
+100 bp -100 bp
% sul margine atteso 5,83% -13,32%
% sul margine di intermediazione 3,26% -7,43%
% sul risultato di esercizio 26,79% -61,17%
% sul patrimonio netto 0,78% -1,79%
Per quanto riguarda il valore economico l’impatto, stimato con l’ausilio dei modelli di misurazione in ottica statica ed in assenza di modelli comportamentali delle poste a vista, ha evidenziato per l’anno 2012 un’esposizione al rischio che si è mantenuta su livelli che non comportano significativi impatti sul patrimonio complessivo.
La tabella seguente riporta le variazioni del valore economico analizzate mediante l’applicazione di approcci deterministici con shift paralleli della curva dei tassi.
Indici di rischiosità: shift paralleli della curva dei tassi alla data del 31.12.2012
+100 bp -100 bp
% sul valore economico -1,30% 1,87%
2.3 RISCHIO DI CAMBIO
Informazioni di natura qualitativa