NOTA INTEGRATIVA
PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
A. Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)
A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
*Valore da esporre a fini informativi
13.970 13.627 198 3.557 2.125.873 2.157.225
433.348 433.348
21.129 21.129
TOTALE 13.970 13.627 198 3.557 2.580.350 2.611.702
TOTALE 15.407 16.330 50 3.855 2.344.323 2.379.965
Esposizioni
3. Attività finanziarie designate al fair value
31/12/2020 31/12/2021 PORTAFOGLI/QUALITA'
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
4. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value 2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
5. Attività finanziarie in corso di dismissione
Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Write-off parziali complessivi* Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta
56.499 28.704 27.795 2.120 2.138.400 8.970 2.129.430 2.157.225
433.705 357 433.348 433.348
21.129 21.129
TOTALE 56.499 28.704 27.795 2.120 2.572.105 9.327 2.583.907 2.611.702
TOTALE 63.943 32.156 31.787 2.219 2.343.197 9.140 2.348.178 2.379.965
Attività non deteriorate Attività deteriorate
TOTALE esposizione netta
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
5. Attività finanziarie in corso di dismissione
31/12/2020 31/12/2021
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie designate al fair value
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
PORTAFOGLI/QUALITA'
143 A.1.3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)
Altre attività
13 680
TOTALE 693
TOTALE 2.131
Esposizion e netta
31/12/2021 31/12/2020
Attività di evidente scarsa qualità
creditizia
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Derivati di copertura
PORTAFOGLI/QUALITA'
Minusvalen ze cumulate
Esposizio ne netta
1.961 859 701 28 765 1.260 18.888 70 28 213
TOTALE 1.961 859 701 28 765 1.260 18.888 70 28 213
TOTALE 1.695 1.420 704 36 450 1.439 22.008 89 91 1.231
Impaired acquisite o originate
Fino a 30 giorni Da oltre 30 giorni fino a 90 giorni Oltre 90 giorni
Terzo stadio
Oltre 90 giorni
Da oltre 30 giorni fino a 90 giorni
Fino a 30 giorni
31/12/2020 31/12/2021
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Da oltre 30 giorni fino a 90 giorni PORTAFOGLI/QUALITA'
Da oltre 30 giorni fino a 90 giorni
Primo Stadio Secondo stadio
3. Attività finanziarie in corso di dismissione
Da 1 fino a 30 giorni Oltre 90 giorni
Fino a 30 giorni
Oltre 90 giorni
144 A.1.4 Attività finanziarie, impegni ad erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi
A.1.5 Attività finanziarie, impegni ad erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
Crediti verso Banche e Banche centrali a vista Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva Attività finanziarie in corso di dismissione di cui: svalutazioni individuali di cui: svalutazioni collettive Crediti verso Banche e Banche centrali a vista Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva Attività finanziarie in corso di dismissione di cui: svalutazioni individuali di cui: svalutazioni collettive Crediti verso Banche e Banche centrali a vista Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva Attività finanziarie in corso di dismissione di cui: svalutazioni individuali di cui: svalutazioni collettive Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva Attività finanziarie in corso di dismissione di cui: svalutazioni individuali di cui: svalutazioni collettive Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio 2
Attività rientranti nel secondo stadio Attività rientranti nel terzo stadio
Accantonamenti Attività rientranti nel primo stadio
Altre variazioni Rettifiche complessive iniziali
Write-off rilevati direttamente a conto economico
Variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o originate
Causali/stadi di rischio
Cancellazioni diverse dai write-off
Modifiche contrattuali senza cancellazioni
Write-off non rilevati direttamente a conto economico
Recuperi da incasso su attività finanziarie oggetto di write-off
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)
Rettifiche complessive finali Cambiamenti della metodologia di stima
Attività finanziarie impaired acquisite o originate
Da primo stadio a secondo stadio Da secondo stadio a primo stadio Da secondo stadio a terzo stadio Da terzo stadio a secondo stadio Da primo stadio a terzo stadio Da terzo stadio a primo stadio
94.913 54.059 1.046 187 6.922 482
739
20.976 11.010 457
TOTALE 116.628 65.069 1.046 187 7.379 482
TOTALE 154.344 427.603 3.724 459 6.731 497
31/12/2021 31/12/2020
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
3. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate 2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
2. Attività finanziarie in corso di dismissione
Trasferimenti tra Valori lordi / valore nominale
Portafogli/stadi di rischio
145 A.1.5a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
* valore da esporre a fini informativi
Da primo stadio
TOTALE 44.778 7.828 90 2.220
TOTALE 17.563 20.390 770 12 2.319 239
A. Finanziamenti valutati al costo ammortizzato Portafogli/stadi di rischio
Valori lordi / valore nominale Trasferimenti tra primo stadio e
secondo stadio
Trasferimenti tra secondo stadio e terzo stadio
Trasferimenti tra primo stadio e terzo stadio
B.3 nuovi finanziamenti
31/12/2021
31/12/2020
A.1 oggetto di concessione conformi con le GL A.2 oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione
A.4 nuovi finanziamenti
B. Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
B.1 oggetto di concessione conformi con le GL
B.2 oggetto di altre misure di concessione A.3 oggetto di altre misure di concessione
B.2 oggetto di misure di moratoria in essere non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione
10.990 9.227 1.763 3 2 1 10.987
10.990 9.227 1.763 3 2 1 10.987
443.012 394.018 48.994 491 241 250 442.521
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
443.012 394.018 48.994 491 241 250 442.521
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
454.002 403.245 50.757 494 243 251 453.508
5.205 4.525 5.205
5.205 4.525 5.205
459.207 407.770 50.758 494 242.607 251.260 458.713
a) Sofferenze
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE / VALORI
Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi
A. ESPOSIZIONI PER C ASSA
TOTALE B TOTALE A+B
Esposizione lorda
b) Inadempienze probabili
c) Esposizioni scadute deteriorate
d) Esposizioni scadute non deteriorate A.1 A VISTA
a) Deteriorate b) Non deteriorate A.2 ALTRE
e) Altre esposizioni non deteriorate
TOTALE A B. ESPOSIZIONI FUORI BILANC IO
a) Deteriorate b) Non deteriorate
146 A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
* valore da esporre a fini informativi
Primo
37.466 37.069 396 23.496 23.247 249 13.970 2.220
6.108 5.785 323 2.211 2.029 182 3.897 55
18.818 15.085 3.733 5.190 4.227 963 13.628
4.873 1.825 3.048 1.355 500 855 3.518
215 190 25 17 15 2 198
5 5 5
3.681 1.983 1.689 9 124 22 101 3.557
278 269 9 17 17 261
2.146.542 1.971.820 152.591 1.002 8.712 4.683 3.995 34 2.137.829
11.183 10.870 313 302 289 13 10.880
2.206.722 1.973.803 154.280 52.344 5.165 37.540 4.706 4.096 27.489 1.249 2.169.182 2.220
761 761 14 14 747
628.962 607.206 21.742 307 227 79 628.655
629.723 607.206 21.742 761 321 227 79 14 629.402
2.836.445 2.581.009 176.022 53.106 5.165 37.861 4.933 4.176 27.503 1.249 2.798.584 2.220 a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B TOTALE A+B d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni TOTALE A B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni TIPOLOGIA ESPOSIZIONE / VALORI
Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi
Esposizione Netta
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni c) Esposizioni scadute deteriorate
147 A.1.7a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti
Primo
4.245 2.596 1.649 547 421 126 3.698
562 562 107 107 455
570 570 220 220 351
89 89 45 45 44
3.024 1.375 1.649 176 50 126 2.848
85 60 25 7 5 2 79
383.254 324.522 58.483 248 2.239 853 1.377 9 381.015
56.906 44.924 11.879 103 696 163 524 9 56.210
32.927 22.006 10.921 677 113 564 32.250
1.065 1.065 31 31 1.034
292.356 257.593 34.618 145 835 577 258 0 291.521
387.879 324.567 58.553 2.836 1.922 2.804 854 1.377 435 137 385.075
* Valore da esporre a fini informativi
Write-off parziali complessivi*
A. FINANZIAMENTI IN SOFFERENZA
a) Oggetto di concessioni conformi con le GL TIPOLOGIA ESPOSIZIONE / VALORI
Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi
Esposizione Netta
a) Oggetto di concessioni conformi con le GL b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione
c) Oggetto di altre misure di concessione d) Nuovi finanziamenti
B. FINANZIAMENTI IN INADEMPIENZE PROBABILI
c) Oggetto di altre misure di concessione b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione
c) Oggetto di altre misure di concessione d) Nuovi finanziamenti
C. FINANZIAMENTI SCADUTI DETERIORATI a) Oggetto di concessioni conformi con le GL b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione
b) Oggetto di altre misure di concessione c) Nuovi finanziamenti
D. ALTRI FINANZIAMENTI SCADUTI NON DETERIORATI
a) Oggetto di concessioni conformi con le GL b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione
TOTALE (A+B+C+D+E) d) Nuovi finanziamenti E. ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATI
a) Oggetto di concessioni conformi con le GL b) Oggetto di misure di moratoria non più conformi alle GL e non valutate come oggetto di concessione
c) Oggetto di altre misure di concessione d) Nuovi finanziamenti
148 A.1.9 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Le altre variazioni in diminuzione comprendono la riduzione di posizioni precedentemente svalutate pur in assenza di eventi estintivi del credito eliminate contabilmente nell’esercizio.
43.002 20.880 62
6.040 15.195 1.846
44 8.589 799
2.170 38
5.059 649 972
937 3.787 37
11.578 17.258 1.693
2 1.635 85
6.239
1.898 6.980 813
6.032 648
3.439 2.611 147
37.464 18.817 215
CAUSALI / CATEGORIE Sofferenze Inadempienze
probabili
Esposizioni scadute deteriorate A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate C.2 w rite-off
C.8 altre variazioni in diminuzione D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
149 A.1.9 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni lorde oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia
11.148 6.689
5.216 10.912
37 5.417
599
524
2.405 61
2.175 4.910
5.378 6.141
2.097
524
599 331
1.762 3.151
2.761 294
10.986 11.460
C.8 altre variazioni in diminuzione D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto di concessione
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessione deteriorate C.4 write-off
C.5 incassi
C.6 realizzi per cessione C.7 perdite da cessione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto di concessione
CAUSALI / CATEGORIE
Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
Altre esposizioni
oggetto di concessioni A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessione
B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessione B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessione deteriorate
B.5 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione
B.4 ingressi da esposizioni non oggetto di concessione
150 A.1.11 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
27.596 2.286 4.550 1.000 12
4.291 572 3.521 1.105 96
4 80 2
3.158 391 3.438 1.098 17
1.129 153 3 77
28 7
8.391 644 2.881 754 91
1.177 292 662 180 7
1.093 157 1.013 299 81
3.753 195
1.206 275 3
2.368
23.496 2.214 5.190 1.351 17
- di cui: esposizioni cedute non cancellate C.3 utili da cessione
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione C.1 riprese di valore da valutazione C.2 riprese di valore da incasso B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore di attività finanzierie impaired acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
CAUSALI / CATEGORIE Sofferenze Inadempienze
probabili
Esposizioni scadute deteriorate
A. Rettifiche complessive iniziali
C.4 write-off
151 A.2 Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni ad erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate in base ai rating esterni ed interni
A.2.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni ad erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)
Le classi indicate fanno riferimento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
20.819 537.735 34.668 4.329 2.368 1.594.980 2.194.899 20.819 535.705 34.668 1.799 2.368 1.379.453 1.974.812
2.030 2.530 158.018 162.578
52.344 52.344
5.165 5.165
9.779 351.215 28.738 476 43.497 433.705
9.779 351.215 28.738 476 2.801 393.009
40.696 40.696
30.598 888.950 63.406 4.805 2.368 1.638.477 2.628.604
5.000 574.124 579.124
21.175 21.175
699 699
5.000 595.998 600.998
30.598 893.950 63.406 4.805 2.368 2.234.475 3.229.602 - Secondo stadio
Totale (A+B+C)
Totale C
SENZA RATING
C. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
CLASSE DI RATING ESTERNI ESPOSIZIONI
- Impaired acquisite o originate
- Impaired acquisite o originate C. Attività finanziarie in corso di dismissione
- Secondo stadio - Terzo stadio
- Impaired acquisite o originate
- Impaired acquisite o originate
Totale (A + B + C)
TOTALE
B. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
A. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
152 A.3. Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
A.3.2 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite