[PDF] Top 20 Intervalli di confidenza per la stima di una probabilita'

... In Figura 6 l’approssimazione a un termine per l’intervallo standard appena ottenuta viene confrontata (al variare di p, fissato α = 0.05 e n = 100) con la probabilit`a di copertura esatta. Si nota immediatamente che ... Visualizza il documento completo

... come stima della probabilità di essere malati, la media dei valori relativi allo stato (malato/sano) dei k vicini-più-vicini verifi- cati ...la stima Jackknife della varianza di tale stimatore ... Visualizza il documento completo

... La tabella (2.2) presenta i risultati della seconda parte di stima, ovvero i valori della media a posteriori e gli intervalli di confidenza al 90% per ogni parametro stimato. Il valore della ... Visualizza il documento completo

... una stima nettamen- te migliore fra quella basata sul metodo dei momenti e quella basata sulla massima verosimiglianza; alla fine, per`o, abbiamo preferito quest’ultima, in quanto sembrerebbe essere leggermente ... Visualizza il documento completo

... relativi intervalli di confidenza: in seguito per ogni parametro verranno mostrate la densità e la funzione di ripartizione della distribuzione a posteriori corrispondente, accompagnate dai quantili ... Visualizza il documento completo

... una stima della funzione di Verosimiglianza basata sulla decomposizione dell’errore di ...della stima di Quasi Massima ...una stima della matrice di varianze e covarianze robusta alla non corretta ... Visualizza il documento completo

... la stima dell’elasticit`a `e un modello a variabili stru- mentali con standard errors di Newey-West in quanto la semplice stima OLS di partenza non forniva risultati consistenti a causa ... Visualizza il documento completo

... della stima GMM (stima di verosimiglianza generalizzata) la quale è basata su particolare relazioni di equilibrio come ad esempio l'equazione di Eulero nel ...la stima nella teoria Bayesina è basata ... Visualizza il documento completo

... Gli obiettivi che ci si era fissati con questa tesi erano essenzialmente due. Il primo, quello di implementare delle funzioni in R da utilizzare con i mo- delli nello spazio degli stati di famiglia esponenziale, seguendo ... Visualizza il documento completo

... D(y; ˆ µ) = 2φ(l µ (y, φ) − l µ (ˆ µ, φ)), (2.3) dove l µ indica la log-verosimiglianza del modello lineare generalizzato nella para- metrizzazione (µ, φ). Il termine l µ (y, φ) rappresenta la log-verosimiglianza calco- ... Visualizza il documento completo

... nella stima è dato dalla presenza di diversi valori assoluti nel termine di penalizzazione; poiché questa funzione non è derivabile in zero, infatti, non è possibile utilizzare gli usuali metodi analitici per ... Visualizza il documento completo

... In questo studio si è voluto far utilizzo della distribuzione normale asimmetrica, la quale sarà descritta brevemente nei capitoli seguenti. La scelta di questa distribuzione è dovuta dal fatto che i tassi di fecondità ... Visualizza il documento completo

... della stima di uno stato di un processo discreto governato da equazioni lineari di tipo ...la stima dello stato attuale utilizzando le derivate parziali delle funzioni del processo e delle misure per ... Visualizza il documento completo

... Solitamente, il meccanismo utilizzato per superare il problema indotto dalla microstruttura del mercato, è quello di non considerare una grande quantità di dati disponibili campionando meno frequentemente. ... Visualizza il documento completo

... Poiché z i e ε i non presentano correlazione, lo stimatore β ˆ IV godrà della proprietà di consistenza. Può essere interessante osservare che tale stimatore costituisce un caso più generale di quello ottenuto con il ... Visualizza il documento completo

... Come spiegato più avanti, stimerò regole di politica fiscale al fine di identificare il segno e l’entità della reazione del deficit primario discrezionale al rapporto debito pubblico/PIL[r] ... Visualizza il documento completo

... una stima OLS ricorsiva che consiste nello stimare i parametri della regressione ripetutamente utilizzando serie storiche sempre più ampie di ...Ogni stima successiva è effettuata comprendendo ... Visualizza il documento completo

... di confidenza in entrambi i test, segno di una forte instabilità nei parametri, probabilmente dovuto al fatto che il filtro LIN adatta un trend lineare alla serie grezza di dati senza tener conto di eventuali ... Visualizza il documento completo

... Introduciamo ora un particolare metodo di stima della matrice di varianze e covarianze, utilizzato presso l’istituto di analisi finanziaria Goldman, Sachs & Co. Nello stimare le covarianze, questo approccio ... Visualizza il documento completo

... La pendenza che caratterizza tale relazione lineare, è direttamente legata alla velocità della ground wave e può essere direttamente utilizzata per la stima del contenuto d’acqua del suolo. La profondità di ... Visualizza il documento completo