Mercato giornaliero (Daily Market) e infragiornaliero (Intraday Market)

Entrambi i mercati si basano sulla formazione di una curva di offerta e di una curva di domanda, create rispettivamente sulla base delle offerte di acquisto e di vendita. L’intersezione di queste due curve crea il punto di equilibrio del mercato.

• Mercato giornaliero

Lo scopo del mercato giornaliero è di gestire le transazioni di energia per il giorno seguente attraverso la presentazione di offerte di vendita e di acquisto di energia dei partecipanti al mercato per garantirne l’approvvigionamento.

La presentazione delle offerte al mercato giornaliero può essere svolta come segue:

i proprietari delle unità di produzione, che sono soggetti a regime ordinario, presentano le offerte di vendita a condizione che queste unità siano disponibili e la loro energia non sia vincolata ad un contratto bilaterale;

possono presentare offerte di vendita anche gli agenti esterni, i dettaglianti e i proprietari dell’unità di produzione soggetti a regime speciale;

le offerte di acquisto vengono presentate dai dettaglianti, distributori, clienti idonei o agenti esterni.

Le offerte di vendita e acquisto possono essere fatte da 1 a 25 blocchi di energia per ogni ora con energia/prezzi offerti in ogni blocco.

Intraday Market DAILY MARKET 1st Session 2nd Session 3rd Session 4th Session 5th Session 6th Session Session opening 16:00 21:00 01:00 04:00 08:00 12:00

International bilateral contracts

reception ^10:00

Session closing 10:00 17:45 21:45 01:45 04:45 08:45 12:45

Matching results 11:00 18:30 22:30 02:30 05:30 09:30 13:30

Domestic bilat. Contracts reception 11:00 Special regime production 11:00 Base operational schedule

publication (BPF) ^11:00

Reception of breakdowns of

production and demand inputs ^{12:00 18:45 22:45 02:45 05:45 09:45 13:45}

Constraints analysis 14:00 19:20 23:10 03:10 06:10 10:10 14:10

Adjustments for constraints 14:00 Final daily viable schedule

publication (PVD) ^16:00

Adjustments for constraints and final

hourly schedule publication (PHF) ^{19:35 23:20 03:20 06:20 10:20 14:20}

Nel caso delle vendite il prezzo di offerta aumenta all’aumentare del numero di blocco e diminuisce in caso di acquisti.

Le offerte di vendita possono essere semplici o possono includere ulteriori condizioni opzionali. Le offerte semplici sono presentate per ogni periodo orario e per ogni unità di produzione e devono indicare il prezzo e la quantità di energia.

Le offerte complesse sono quelle che, oltre a contenere i requisiti previsti per le offerte semplici, comprendono alcune o tutte le seguenti condizioni tecnico/economiche sottoriportate. L’OMEL accoppia le offerte di vendita e di acquisto ricevute entro le ore 10.00 a.m. del giorno, dove il prezzo orario sarà uguale al prezzo dell’ultimo blocco dell’offerta di vendita dell’ultima unità produttiva alla quale è richiesto di aderire per incontrare la domanda.

Fig 2: modalità d’offerta nel mercato giornaliero e infragiornaliero

Al fine di considerare le offerte fatte dagli agenti esterni, la capacità delle linee internazionali interconnesse è distribuita proporzionalmente tra contratti bilaterali e mercato organizzato. Il risultato dell’accoppiamento (matching) include quindi offerte che non eccedono la capacità delle linee assegnata alle operazioni di mercato secondo il principio del merito economico.

Il programma operativo giornaliero di base si ottiene alle 11.00 a.m., dopo che si sono ottenute le relazioni sull’esecuzione di tutti i contratti bilaterali fisici, insieme all’informazione sulla produzione sotto regime speciale che non ha presentato offerte al mercato.

Fig. 3: esempio di incrocio delle curve aggregate orarie di domanda ed offerta • Soluzione delle congestioni tecniche

Se il programma operativo di base non rispetta la massima capacità di scambio tra i sistemi elettrici interconnessi o i requisiti obbligatori di sicurezza, la procedura per la risoluzione delle congestioni tecniche opera nel seguente modo:

• modifica il programma operativo di base aggiungendo o sottraendo l'energia richiesta per risolvere i problemi tecnici;

• in seguito, ristabilisce l'equilibrio tra domanda e offerta;

• il principio alla base delle operazioni è quello del merito economico delle offerte del mercato giornaliero

Fig. 4: es. di risoluzione delle congestione • Mercato infragiornaliero

Il mercato infragiornaliero si struttura attualmente in sei sessioni. Possono essere presentate più offerte di vendita e/o di acquisto per ogni unità produttiva o unità acquirente.

Possono presentare offerte nell'ambito delle diverse sessioni del mercato infragiornaliero i seguenti partecipati al mercato:

• i proprietari delle unità d produzione autorizzate a presentare offerte nel mercato giornaliero; • i proprietari delle unita di acquisto autorizzati a presentare offerte nel mercato giornaliero; • i possessori di contratti bilaterali che hanno comunicato l'esecuzione di tali contratti per

rientrare nel programma giornaliero.

Gli offerenti possono partecipare a questo mercato a condizione che rispettino gli impegni in ordine alla fornitura dei servizi ancillari e a condizione, nel caso di unità di acquisto, che abbiano partecipato al mercato giornaliero o eseguito un contratto fisico bilaterale oppure che siano autorizzati a partecipare in qualità di venditori nel mercato giornaliero.

Le offerte di vendita o di acquisto possono essere fatte tra 1 e 5 blocchi o sezioni di energia per ora e in ognuno dei essi i prezzi devono essere in ordine crescente per le offerte di vendita e decrescente per le offerte di acquisto.

Le offerte semplici includono un prezzo e una quantità di energia per ogni ora e possono anche includere ulteriori condizioni opzionali. Queste condizioni possono consistere nelle seguenti:

• profilo di carico (load gradient);

• indicazione livello minimo o massimo dei prezzi;

• accettazione totale, nel processo di accoppiamento, del primo blocco di offerta;

• accettazione totale, nel processo di accoppiamento in ciascuna ora, del primo blocco di offerta; • numero minimo di ore consecutive con accettazione totale del primo blocco di offerta;

• energia massima accoppiata.

L'OMEL accoppia le offerte di acquisto e di vendita in modo che il prezzo marginale in ogni ora sia uguale al prezzo dell'ultimo blocco dell'offerta di vendita; l’ultimo blocco deve essere stato accettato in modo da assicurare che le offerte di vendita siano state completamente o parzialmente retribuite ad un prezzo uguale o superiore al prezzo marginale.

Se l'Operatore di Sistema identifica una congestione tecnica - che impedirebbe la realizzazione dei risultati del programma orario definitivo (basati sull'accoppiamento del mercato infragiornaliero) per motivi di qualità, sicurezza o affidabilità - risolverà la situazione selezionando ed eliminando le ultime transazioni che producono la congestione dalla serie di domande e offerte accoppiate.

L'Operatore di Mercato mantiene l'equilibrio di energia tra vendita e offerta ritirando energia sulla base del merito economico delle operazioni del mercato infragioraliero.

Come procedimento finale, l'Operatore di Mercato stabilisce il programma orario definitivo che è composto dalle seguenti voci:

• il prezzo marginale dell'energia elettrica accoppiata in ognuna delle sessioni di mercato giornaliero e infragiornaliero;

• l'energia elettrica per blocco corrispondente a ogni unità produttiva le cui offerte di vendita e acquisto sono state raggiunte come risultato di un accoppiamento, eventualmente modificate in caso di congestioni sulla rete;

• l'energia associata ai contratti bilaterali;

• la quantità di energia elettrica richiesta in ogni periodo di programmazione oraria • Settlement

Il settlement del mercato della generazione è il processo tramite il quale OMEL determina, sulla base del prezzo finale per ogni partecipante al mercato, la somma finale che gli acquirenti devono corrispondere ai venditori. Il settlement include anche la notifica delle obbligazioni di pagamento, i diritti di riscossione e le fatture corrispondenti.

OMEL calcola il prezzo finale dell'energia, su base oraria, che include i seguenti elementi: • Il prezzo del mercato giornaliero per le quantità acquistate su tale mercato;

• corrispettivo da aggiungere o dedurre in funzione del contributo alla creazione e alla risoluzione delle congestioni;

• costo o introito dall'asta di regolazione secondaria;

• prezzo del mercato infragiornaliero derivante dal matching, • costo o introito da capacity payment

• costo o introito derivante dai processi operativi del sistema tecnico necessari a regolare e compensare le deviazioni commerciali;

• eccedenza o disavanzo derivanti dai contratti internazionali gestiti dalla Red Electrica.

OMEL realizza il settlement facendo riferimento alle informazioni relative ai processi di accoppiamento dei mercati giornalieri e infragiornlieri, alla risoluzione delle congestioni tecniche e dalle informazioni relative all'Operatore di Sistema (connessi ai processi di cui è responsabile).

Nel caso di contratti bilaterali il pagamento fatto dall'Operatore di Mercato non include la vendita-acquisto di energia che appare nel programma di matching, limitando i corrispondenti diritti di riscossione e le obbligazioni di pagamento a quelli provenienti dalle congestioni tecniche, dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri e ai servizi complementari. Questi ultimi sono valutati al prezzo del mercato giornaliero.