Operazioni di cartolarizzazione Informazioni di natura qualitativa

PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Sezione 1 - Rischio di credito

C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITA’

C.1 Operazioni di cartolarizzazione Informazioni di natura qualitativa

 

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Informazioni di natura quantitativa C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti Esposizioniper cassa-Senior Esposizioniper cassa- Mezzanine Esposizioniper cassa-Junior Garanzie rilasciate- Senior Garanzie rilasciate- Mezzanine Garanzie rilasciate- Junior Lineedicredito- Senior Lineedicredito- MezzanineLineedicredito- Junior Qualitàattività sottostanti/Esposizioni

Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta Esposizione lorda Esposizione netta

A.Conattivitàsottostantiproprie: a)Deteriorate b)Altre B.Conattivitàsottostantiditerzi: a)Deteriorate b)Altre

3.133 3.133

1.186 1.186 4.709 4.709

2.851 2.851 11.723 11.723

2.739 2.739 11.299 11.299

2.739 2.739 11.299 11.299 C.1.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni Esposizioniper cassa-Senior

Esposizioniper cassa- Mezzanine Esposizioniper cassa-Junior Garanzie rilasciate- Senior Garanzie rilasciate- Mezzanine Garanzie rilasciate- Junior Lineedicredito- Senior

Lineedicredito- MezzanineLineedicredito- Junior Tipologiaattività cartolarizzate/Esposizioni

Valore di bilancio Rettifiche/riprese

di valore Valore di bilancio

Rettifiche/riprese di valore Valore di bilancio

Rettifiche/riprese di valore

A.Oggettodiintegrale cancellazionedelbilancio A.2CredicoFinance2srl- Crediti B.Oggettodiparziale cancellazionedelbilancio C.Noncancellatedalbilancio C.1CredicoFinance3srl- Crediti C.2CredicoFinance5srl- Crediti C.3CredicoFinance7srl- Crediti

1.058 1.058 4.838 852 1.633 2.353

1.783 1.783 12.791 1.913 6.121 4.757

1.728 1.728 12.310 1.817 6.021 4.472

C.1.3 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "di terzi" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni Esposizioniper cassa-Senior Esposizioniper cassa- Mezzanine Esposizioniper cassa-Junior Garanzie rilasciate- Senior Garanzie rilasciate- Mezzanine Garanzie rilasciate- Junior Lineedicredito- Senior

Lineedicredito- MezzanineLineedicredito- Junior Tipologiaattività sottostanti/Esposizioni

Valore di bilancio Rettifiche/riprese

di valore Valore di bilancio Rettifiche/riprese

di valore

C.Noncancellatedalbilancio CredicoFunding3srl CredicoFin.TV04/25CLASSA

3.132 1.491 1.641

185

C.1.4 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia

Esposizione/Portafoglio Attività finanziarie detenute per

la negoziazione

Attività finanziarie

fair value option sino alla scadenza

Crediti Totale 31-12-2010

Totale 31-12-2009

1. Esposizioni per cassa - Senior

- Mezzanine - Junior

2. Esposizioni fuori bilancio - Senior

- Mezzanine - Junior

3.133

C.1.5 Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio

Attività/Valori Cartolarizzazioni

tradizionali

Cartolarizzazioni sintetiche A. Attività sottostanti proprie:

A.1 Oggetto di integrale cancellazione 1. Sofferenze

2. Incagli

3. Esposizioni ristrutturate 4. Esposizioni scadute 5. Altre attività

A.2 Oggetto di parziale cancellazione 1. Sofferenze

2. Incagli

3. Esposizioni ristrutturate 4. Esposizioni scadute 5. Altre attività A.3 Non cancellate 1. Sofferenze 2. Incagli

3. Esposizioni ristrutturate 4. Esposizioni scadute 5. Altre attività

B. Attività sottostanti di terzi:

B.1 Sofferenze B.2 Incagli

B.3 Esposizioni ristrutturate B.4 Esposizioni scadute B.5 Altre attività

116.187

186

C.1.6 Interessenze in società veicolo

C.1.7 Attività di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società veicolo

Attività cartolarizzate (dato

di fine periodo)

Incassi crediti realizzati nell’anno

Quota percentuale dei titoli rimborsati (dati di fine periodo)

- Senior

Quota percentuale dei titoli rimborsati (dati di fine periodo)

- Mezzanine

Quota percentuale dei titoli rimborsati (dati di fine periodo)

- Junior

Società veicolo Deteriorate Inbonis Deteriorate Inbonis Attività

deteriorate Attivitàinbonis Attività

deteriorate Attivitàinbonis

Credico Finance 2 srl Credico Finance 3 srl Credico Finance 5 srl Credico Finance 7 srl

546 263 643 1.497

11.025 12.637 34.319 61.155

1 120

191 3.920 3.661 8.720 8.667

87 83 61 50

C.2 Operazioni di cessione C.2.1 Attività finanziarie cedute non cancellate Attivitàfinanziarie detenuteperla negoziazione Attivitàfinanziarie valutatealfairvalue Attivitàfinanziarie disponibiliperla vendita Attivitàfinanziarie detenutesinoalla scadenza

CreditiversobancheCreditiversoclientelaTotale Formetecniche/Portafoglio

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 31-12-2010 31-12-2009

A.Attivitàpercassa 1.Titolididebito 2.Titolidicapitale 3.O.I.C.R. 4.Finanziamenti B.Strumentiderivati 135.112 135.112

107.759 107.759

242.871 135.112 107.759

182.497 50.486 132.011 Totale31-12-2010135.112107.759242.871182.497 - dicuideteriorate1.7651.7651.987 Totale31-12-200950.486132.011182.497 - dicuideteriorate1.9871.987 Legenda: A=attivitàfinanziarieceduterilevateperintero(valoredibilancio) B=attivitàfinanziarieceduterilevateparzialmente(valoredibilancio) C=attivitàfinanziarieceduterilevateparzialmente(interovalore)

!6;)15;-/9);1=) 188131,3*

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate

Passività/Portafoglio attività

Attività finanziarie

detenute per la negoziazion

Attività finanziarie valutate al fair value

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Attività finanziarie

detenute sino alla scadenza

Crediti verso banche

Crediti verso clientela

Totale

1. Debiti verso clientela

a) a fronte di attività rilevate per intero b) a fronte di attività rilevate parzialmente 2. Debiti verso banche

a) a fronte di attività rilevate per intero b) a fronte di attività rilevate parzialmente

65.765 65.765

66.405 66.405

59.085 59.085

104.284 104.284

170.049 170.049

125.490 125.490

Totale 31-12-2010 132.170 59.085 104.284 295.539

Totale 31-12-2009 50.058 116.520 166.578

C3. Operazioni di covered bond

))5+))3,1+-4*9- 5650)15-::-9-67-9)A1651,1+6=-9-,*65, D. MODELLI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

) )5+)565,1:765-,146,-33115;-9517-93)41:<9)A165-,-391:+016,1+9-,1;6

189 !6;)15;-/9);1=)

Nel documento Bilancio 2010 Banca d Alba (pagine 176-190)