Introduzione 2
Capitolo 1: Da Basilea 1 a Basilea 2
1.1 IL comitato di Basilea 5
1.2 Basilea 1 8
1.2.1 Natura delle controparti debitrici 13
1.2.2 Il rischio paese 15
1.2.3 Garanzie ricevute 17
1.3 Limiti di Basilea 20
Capitolo 2: Basilea 2
2.1 Il Nuovo Accordo di Basilea (o Basilea 2) 23
2.2 Requisiti patrimoniali minimi 26
2.2.1 Il rischio di credito 27
2.2.2 Il rischio operativo 27
2.2.3 Il rischio di mercato 43
2.3 II Pilastro: il controllo prudenziale 46
2.4 III Pilastro: la disciplina di mercato 52
Capitolo 3: Il rischio di credito
3.1 Il rischio di credito un’introduzione 57
3.2 Il metodo standard 59
3.3 Il modello del rating interno: modello base ed avanzato 64 3.3.1 Modello di previsione delle insolvenze 75 3.3.2 Le fasi di costruzione di un modello statistico per la
stima delle probabilità di insolvenza 76
3.4 Dallo scorino al rating
3.5 Confronto tra rating interno ed esterno 84
3.6 Le regole con cui si determina l’esposizione al rischio delle
imprese private 87
3.7 Il ruolo delle garanzie 88
Capitolo 4.: Le banche locali
4.1 Caratteristiche distintive 85
4.2 Limiti e opportunità legati al fattore dimensionale 87 4.3 La cultura del rischio nelle banche minori 91 4.4 Le implicazioni economiche finanziarie di Basilea 2 93 4.5 Impatti e conseguenze dell’adozione dell’approccio standard 95 4.6 Il sistema dei rating interni nella realtà delle banche minori 99
Il caso del Gruppo Cabel
5.1 La storia del Gruppo Cabel 110
5.2 Cabel oggi 111
5.3 Le aziende del Gruppo Cabel 113
5.4 Introduzione al caso 116
5.5 Concetti generali 116
5.6 costruzione del modello di Pd 120
5.7 Metodologia utilizzata per lo sviluppo del modello 122 di stima del rischio
5.8 I risultati ottenuti 124
