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 Titolo 2: TCF con valore facciale pari a 3.000 Euro, tasso nominale 8%, cedole quadrimestrali e scadenza 1 anno.

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Academic year: 2021

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ESERCIZIO

In un mercato ideale si possono acquistare all’epoca t=0 due titoli con le seguenti caratteristiche:

 Titolo 1: TCN con prezzo pari a 5.000 Euro, valore nominale pari a 5.800 Euro e scadenza 3 anni;

 Titolo 2: TCF con valore facciale pari a 3.000 Euro, tasso nominale 8%, cedole quadrimestrali e scadenza 1 anno.

Determinare:

1. Il prezzo del TCF affinché esso presenti lo stesso TIR su base annua del TCN;

2. la quota  del TCN e la quota  del TCF affinché la Duration del Portafoglio z, così composto, sia pari a 2,1 anni ed il prezzo di z sia pari a 19.500 Euro;

3. quante quote aggiuntive del TCN (rispetto a quelle determinate al punto 2) l’individuo dovrebbe acquistare al fine di comporre un nuovo portafoglio che sia caratterizzato da una duration pari a 2,5 anni e da un numero di quote del TCF pari ad .

Risultati

1) Prezzo del TCF 3087.426

2) Quota alfa 2.166965, Quota beta 2.806601 3) Quote aggiuntive 3.12

Riferimenti

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