Equazioni differenziali stocastiche
• Sono partite dallo studio del moto Brown- iano
• sono in grado di fare previsioni solo per i valori medi delle grandezze interessate
• equazione di Langevin m d
2x
dt
2= −γ dx
dt + ξ(t)
• applicazioni in fisica, biologia,. . . nei fenomeni
di trasporto e dove esiste rumore
Cosa ` e ξ?
• la forza stocastica (noise) agisce molte volte tra due osservazioni di una variabile
• vale il teorema del limite centrale: sotto ipotesi molto generali sulla distribuzione di ξ
ξ
1+ ξ
2+ · · · ξ
N` e distribuita come una gaussiana se N ` e abbastanza grande
• ξ allora pu` o essere calcolata con Box-M¨ uller
Collegamento con la temperatura L’equazione di Langevin
m d
2x
dt
2= −γ dx
dt + ξ(t) pu` o essere moltiplicata per x
mx d
2x
dt
2= m d dt
µ
x dx dt
¶
− m
µ
dx dt
¶2
= m
2
d
2(x
2)
dt
2− m
µ
dx dt
¶2
=
= − γ 2
d(x
2)
dt + xξ
Prendo ora il valor medio e osservo che hxξi = 0
m 2
d
2hx
2i
dt
2− mhv
2i = − γ 2
dhx
2i dt
Dalla teoria cinetica so che mhv
2i = kT e quindi
m d
2hx
2i
dt
2+ γ dhx
2i
dt = 2kT
La soluzione di quest’equazione ` e dhx
2(t)i
dt = 2kT
γ + exp(− γ m t) che per tempi grandi implica
hx
2(t)i = 2kT γ t
In molti problemi fisici lo smorzamento ` e cos`ıgrande che il termine con inerziale pu` o essere trascu-
rato, e l’equazione di Langevin diventa γ dx
dt = ξ
Elevando il quadrato e facendo il valore medio ottengo
γ
2kT
m = hξ
2i = 2D
Per comodit` a d’ora in avanti scriver` o, al posto di ξ, √
2Dξ con hξ
2i = 1
Tempo di Kramers
L’equazione sovrasmorzata per una particella in un potenziale V (x) assume la forma
˙x(t) = −V
0(x) + √
2Dξ(t) hξ
2i = 1
suppongo di avere il potenziale di una doppia buca definito da
V (x) = x
4/4 − x
2/2
che ha due minimi in x = ±1. Se una particella si trova inizialmente in un minimo, una combi- nazione favorevole delle forze stocastiche ξ la porter` a, dopo un certo tempo, nell’altro mini- mo
Il tempo medio per questa transizione ` e il tempo
di Kramers T
KRatchets
Se il potenziale non ` e simmetrico, come per esempio il potenziale
V (x) = sin(x) + 1
4 sin(2x)
i tempi di Kramers per andare a destra e a si-
nistra sono diversi. Di conseguenza, anche se
hξi = 0 una particella si pu` o muovere a destra
o a sinistra. Data l’analogia col funzionamen-
to della ruota dentata, sistemi di questo tipo
si chiamano ratchets. E possibile modellare `
come ratchets i canali ionici delle cellule.
Metodi numerici Non si pu` o risolvere l’equazione di Langevin cos`ı come ` e stata scritta: va rifor- mulata come un’equazione integrale. Da
˙x(t) = −V
0(x(t), t) + √
2Dξ(t) integrando tra 0 e h ottengo
x(t+h) = x(t)−
Z t+h
t
