LUNGHEZZA TIPO NOTE. 5 N campo chiave a codifica aziendale. 5 N numero operazione assegnato dalla Banca d Italia. 13 N Codice censito dell originator

(1)

5 N campo chiave a codifica aziendale

45 A

Primi 8 caratteri del codice ISIN se disponibile oppure "nome" della cartolarizzazione

(campo alfanumerico con allineamento a sinistra, la parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank")

5 N numero operazione assegnato dalla Banca d’Italia

13 N Codice censito dell’originator

45 A

Codice attribuito all'originator dall'Autorità di vigilanza o, in assenza, denominazione dell'originator

(campo alfanumerico con allineamento a sinistra, la parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank")

3 N

1=IFM residenti;

2=IFM residenti in altri paesi UEM;

3=intermediari finanziari ex art. 107;

4=altri soggetti

13 N Codice censito dell'Anagrafe dei Soggetti del creditore rilevante ai fini di AnaCredit.

Si fa riferimento all'ultimo creditore.

1 N

0=relative a cartolarizzazione di terzi

1= relative a cartolarizzazione propria – rimaste integralmente in bilancio 2= relative a cartolarizzazione propria – parzialmente cancellate dal bilancio 3= relative a cartolarizzazione propria – cancellate integralmente dal bilancio (da valorizzare anche per le cartolarizzazioni ante 30.9.2005)

4= relative a autocartolarizzazione, con o senza deroga, o operazione assimilata (operazione di cartolarizzazione in fase di warehousing, cessione finalizzata all’emissione di covered bond)

5= relative a cessione di credito propria – rimaste integralmente in bilancio 6= relative a cessione di credito propria – parzialmente cancellate dal bilancio 9= relative a cartolarizzazione propria sintetica

4 A

X306= Private placement X328= Intra-group X305= Public placement INTRAGROUP/PRIVATE OR

PUBLIC/SECURITISATION CODICE CENSITO ORIGINATOR (per operazioni di cartolarizzazione) NUMERO OPERAZIONE

(da alimentare solo se si svolge attività di servicing per un’operazione di cartolarizzazione la cui società veicolo sia residente in Italia) IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

IDENTIFICATIVO DELL'ORIGINATOR (per operazioni di cartolarizzazione) CODICE CARTOLARIZZAZIONE

TIPOLOGIA ORIGINATOR

(da alimentare solo se si svolge attività di servicing per cartolarizzazioni di terzi)

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI

CODICE CENSITO DEL CREDITORE

(2)

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

6 N Il campo deve essere alimentato in giorni

3 A

X14= Not applied for SRT and the firm risk weights its securitised exposures X15= Achieved SRT under Articles 244 (2) (a) or 245 (2) (a) of CRR X16= Achieved SRT under Articles 244 (2) (b) or 245 (2) (b) of CRR X17= Achieved SRT under Articles 244 (3) (a) or 245 (3) (a) of CRR

X18= Applying a 1250% RW or deducting retained positions according to Articles 244 (1) (b) or 245 (1) (b) of CRR

1 N

0= Non applicabile

1= Calcolo dei parametro regolamentari da FTO di dettaglio alimentate

2= Parametri regolamentari forniti in input dall'ente (FTO di dettaglio alimentate o meno)

3= Altri casi – Utilizzo rating esterni

1 N 0 = CREDITO DA RILEVARE NELLA FTD 03834.00 1 = CREDITO DA NON RILEVARE NELLA FTD 03834.00.

1 N

0=NO;

1=SI (solo se ante 1.12.2008).

1 N

0=NO;

1=SI.

15 N ARTICOLO 248, PARAGRAFO 1, LETTERA D

1 N

0= NO

1= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA A 2= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA B 3= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA C

4= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA A,B CALCOLATO DA PROCEDURA 5=SI, ART. 254 (4) OR 258 (2) CRR

7 N Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il valore del campo resta invariato per tutta la durata dell'operazione

4 A

X329=Clean-up call option meeting the requirements of Article 244(4)(g) of the CRR

X330=Other clean-up call option X331=Other type of call opt

7 N Il campo è da fornire con 1 intero e 6 decimaliColonna 302 del template C 14)

7 N Il campo va alimentato con 3 interi e 3 decimali (Colonna 303 del template C 14) MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO

CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI (ai fini reg 2401/2017 da alimentare se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e REGIME

TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018

= 1)

WAM OF ASSETS (EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY OF ASSETS )

SIGNIFICANT RISK TRANSFER (da valorizzare solo se campo CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI =1)

AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,3 e se REGIME

TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018

= 1)

IMPORTO - NON REFUNDABLE PURCHASE PRICE DISCOUNT (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1)

AUTOCARTOLARIZZAZIONI CON DEROGA (cd.

“grandfathered”- ai fini circ.272)

(da alimentare solo per operazioni con ‘ATTIVITA’

SOTTOSTANTI’=4)

TRATTAMENTO COVER POOL A FINI TLTRO (da alimentare soltanto se la banca partecipa alla rilevazione TLTRO)

UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA (Rif. reg.

2401/2017) (da alimentare se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018

= 1)

PARAMETRO Ksa PRIMA

CARTOLARIZZAZIONE (Da alimentare solo se Ruolo=1,3)

ORIGINATOR'S CALL OPTIONS INCLUDED IN TRANSACTION

ATTACHMENT POINT OF RISK SOLD (%)

DETACHMENT POINT OF RISK SOLD (%)

(3)

6 N Il campo va alimentato con 3 interi e 3 decimali (Colonna 304 del template C 14)

1 N

0= SI, SEMPRE

1= NO, PER UNA PERCENTUALE COMPRESA >0 E FINO AL 5%

2= NO, PER PIU' DEL 5%

16 N Il campo è utilizzato per la generazione della colonna 225 del template C 14

1 N 0= NO

1= SI

1 N 0= NO

1= SI

1 N

0=SI;

1=NO.

1 N

0=NO;

1=SI.

Il campo va alimentato se il digit "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato- calcolo parametri"=1, 2

3 N

1=cessione finalizzata all’emissione di covered bond e la banca non svolge il ruolo di banca finanziatrice;

2= cessione finalizzata all’emissione di covered bond e la banca svolge anche il ruolo di banca finanziatrice;

3=operazione di cartolarizzazione in fase di warehousing; 4=autocartolarizzazione.

1 N 0=NO;

1=SI (si fa riferimento all'ultimo creditore).

1 N 0=NO;

1=SI

1 N

0=NO (vi rientrano anche tutte le autocartolarizzazioni e le operazioni assimilate);

1=SI (vi rientrano anche tutte le cartolarizzazioni ante 30.9.2005 e quelle cancellate integralmente dal bilancio); 9=non applicabile (da utilizzare solo per le

cartolarizzazioni di terzi)

1 N

0=non applicabile;

1=tradizionale;

2=sintetica.

APPLICAZIONE LOOK THROUGH (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018

= 1)

CREDITORE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT

SOTTOSTANTI’=0 e 'TIPO SERVICER'=2,3 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI'=3 e 'TIPO SERVICER'=1)

METODO SEC-IRBA (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1) RISK TRANSFER CLAIMED BY ORIGINATOR INSTITUTION (%)

ACQUISTO TUTTE PASSIVITA' SPV

SOTTOSTANTI’=0)

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE COME ESPOSIZIONE AGGIUNTIVA (ART. 7 DEL RD 1187/2014)

CREDIT RISK ADJUSTMENTS DURING THE CURRENT PERIOD

CONOSCENZA DELLO STATO DI MOROSITA' - SEC-SA

CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI

REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 (Reg. UE 2401/2017) (da alimentare se digit "ATTIVITA’ SOTTOSTANTI" UGUALE A 0,1,2,3)

TIPO CESSIONE

SOTTOSTANTI’=4)

TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE

(4)

1 N

0= NO CARTOLARIZZAZIONE STS

1= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243

2= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 270 (CARTOLARIZZAZIONE PMI) 3= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS NON SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243

7 N

Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il campo va alimentato solo se il digit "MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI" =2 altrimenti se il digit "MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI"=1 calcolato dalla F28_1.

7 N

Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il campo va alimentato solo se il digit "MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI" =2,3 altrimenti se il digit "MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI"=1 calcolato dalla F28_1.

7 N

1 N 0=NO;

1=SI

1 N

0=non interessa;

1=cedente (originator);

2=investitore (investor);

3=promotore (sponsor)

1 N

1=banca originator;

2=azienda segnalante per cartolarizzazioni di terzi cancellate dall’attivo dell’originator;

3=azienda segnalante per cartolarizzazioni di terzi non cancellate dall’attivo dell’originator;

4=altre banche residenti diverse dalla banca segnalante;

5=intermediari finanziari ex art. 107 TUB;

6=soggetti esteri.

13 N Codice censito nell'Anagrafe dei Soggetti del servicer rilevante ai fini di AnaCredit (tavola 4 "Dati controparte-strumento")

16 A

PARAMETRO V - (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1) CARTOLARIZZAZIONE STS

RI-CARTOLARIZZAZIONE

SOTTOSTANTI’=0,1,2,3,4)

NDG DELLA SOCIETA’ VEICOLO CODICE CENSITO DEL SERVICER RUOLO DELL’AZIENDA

TIPO SERVICER

PARAMETRO Ksa (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1) PARAMETRO KA (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1) PARAMETRO W (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1)

(5)

3 N codice stato di residenza della società veicolo.

3 N

822 = Mutui ipotecari su immobili residenziali 823 = Mutui ipotecari su immobili commerciali 815 = Crediti connessi a carte di credito 022 = Leasing

813 = Prestiti verso imprese (incluse PMI) 527 = Crediti al consumo

816 = Crediti al commercio 248 = Altre attività

245 = Debiti (obbligazioni garantite) 249 = Altre passività

1 N 0=NO;

1=SI

1 N

0=non rileva;

1=controllata;

2=non controllata.

3 A

X17= Retail X10= Residential mortgages X4= Credit card receivables X2= Consumer loans X20= Loans to SMEs (treated as retail) X21= Other retail exposures X18= Wholesale X1= Commercial mortgages X5= Leasing X22= Loans to corporates X23= Loans to SMEs (treated as corporates) X12= Trade receivables X24= Other wholesale exposures X19 = Liabilities X3= Covered Bonds X9= Other liabilities X6= Loans to corporates or SMEs X8= Other assets

6 N

(da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali)

N.B. Nel caso in cui 'CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI' è uguale a 0 e 'ESPOSIZIONI ASSUNTE ANTE 31.01.2010' è uguale a 1 le attività sottostanti la cartolarizzazione generano per intero e pertanto la somma delle QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE relative ai due portafogli, bancario e di negoziazione, deve convenzionalmente essere pari a 100%.

6 N

(da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali)

N.B. Nel caso in cui 'CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI' è uguale a 0 e 'ESPOSIZIONI ASSUNTE ANTE 31.01.2010' è uguale a 1 le attività sottostanti la cartolarizzazione generano per intero e pertanto la somma delle QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE relative ai due portafogli, bancario e di negoziazione, deve convenzionalmente essere pari a 100%.

TIPOLOGIA ABCP

TIPOLOGIA SOTTOSTANTE DPM TIPOLOGIA SOTTOSTANTE STATO DELLA SOCIETA’ VEICOLO (da alimentare solo per operazioni di cessione/cartolarizzazione in cui la società veicolo è residente nei paesi UEM, inclusa l’Italia)

CLAUSOLA RIMBORSO ANTICIPATO

(da alimentare soltanto per cartolarizzazioni di attività rotative per le quali è richiesto il requisito aggiuntivo)

QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO BANCARIO)

(da alimentare soltanto per cartolarizzazioni con

‘TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE’=1 e

‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI=0,1,2,3

QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA)

‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI=0,1,2,3

(6)

1 N

0=nessuna scomposizione 1=full look-through;

2=partial look-through.

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto per cartolarizzazioni di attività rotative per le quali è richiesto il requisito aggiuntivo)

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto per cartolarizzazioni di attività rotative per le quali è richiesto il requisito aggiuntivo).

6 N

Da fornire con 4 interi e 2 decimali. Per le operazione di cartolarizzazine con campo REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 0 il campo va alimentato soltanto per cartolarizzazioni di terzi per le quali la banca non alimenta le FTO 01517.XX e 01519.XX altrimenti viene calcolato dalla procedura. Se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1 il campo va alimentato se il digit "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri" =2 altrimenti se il digit "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri"=1 viene calcolato dalla F28_1.

15 N

E' il valore ponderato delle attivita' sottostante la cartolarizzazione. Se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1 il campo va alimentato se il digit "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri"=2 altrimenti se il digit "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri"=1 viene calcolato dalla F28_1.

6 N

(da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

6 N

RAPPORTO TRA EXCESS SPREAD MEDIO E EXCESS SPREAD DI INTRAPPOLAMENTO (da aggiornare trimestralmente)

EMISSIONI JUNIOR

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – SOFFERENZE

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI - INADEMPIENZE PROBABILI

EMISSIONI MEZZANINE

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE

EMISSIONI SENIOR

RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE

FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO (FMP)

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE ATTIVITA’

DETERIORATE

RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018

= 1)

METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOTTOSTANTI A FINI GRANDI ESPOSIZIONI

(7)

1 N

Operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute

0=NO;

1=SI

1 N 0 = CALCOLO DEL REQUISITO/NON INTERESSA

1 = DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI

3 N

314 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (a) 315 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (b) 316 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (c) 317 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (d)

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali)

1 N

1=SI;

2=NO;

7=non applicabile (se INTERESSE ECONOMICO NETTO = 319/777)

8 N AAAAMMGG

15 N

1 N

1=standard;

2=IRB;

3=mista (standard e IRB).

1 N 0=NO;

1=SI

3 N

codice dello stato di origine delle attività/passività sottostanti cartolarizzate.

In presenza di pool va indicato lo stato più importante (quota maggiore); se nessuno stato supera la soglia del 20% basata sull'importo delle attività/passività si deve indicare il valore convenzionale 707

8 N da fornire in formato data AAAAMMGG

8 N da fornire in formato data AAAAMMGG CONFORMITA' NORMATIVA

DATE OF LATEST ISSUANCE

(da fornire solo se RUOLO DELL'AZIENDA = 1,3 e se TIPOLOGIA ABCP = 0)

RIVALSA SOLO SU ATTIVITA' CEDUTE

INTERESSE ECONOMICO NETTO

DATA RIFERIMENTO

(data di origine dell'operazione di catolarizzazione, da fornire se TIPOLOGIA ABCP=0 e RUOLO DELL'AZIENDA diverso da 2)

ESPOSIZIONE ORIGINARIA [E0] ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE (da fornire se TIPOLOGIA ABCP=0 e RUOLO DELL'AZIENDA diverso da 2)

METODOLOGIA APPLICATA

(da fornire solo se RUOLO DELL'AZIENDA = 1 oppure se ORIGINAL LENDER =1 e TIPOLOGIA SOTTOSTANTE diverso da 245/249)

DATA DI CREAZIONE

(da fornire solo se RUOLO DELL'AZIENDA = 1,3 e se TIPOLOGIA ABCP = 0)

ORIGINAL LENDER

(solo se RI-CARTOLARIZZAZIONE = 1)

STATO

PERCENTUALE DI RETENTION

(da non fornire se INTERESSE ECONOMICO NETTO = 319/777)

CARTOLARIZZAZIONI – POSIZIONI PONDERATE AL 1250/1666,67%

(8)

8 N da fornire in formato data AAAAMMGG

6 N

da fornire in % con 3 interi e 3 decimali

(percentuale di titoli riacquistati e non impegnati sul totale dei titoli emessi di propria competenza)

6 N

da fornire in % con 3 interi e 3 decimali

(percentuale di titoli riacquistai e reimpegnati sul totale dei titoli emessi di propria competenza)

6 N

da fornire in con 3 interi e 3 decimali

(da calcolare come rapporto tra il totale del valore di bilancio delle attività sottostanti oggetto di cessione e il totale del valore nominale dei titoli in circolazione connessi con l’operazione di cessione)

1 N

0=NO;

1=SI

(informazione determinata dalla procedura).

Cfr R05-RAG-CART

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali) PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

EMISSIONI SENIOR – ALTRE

EMISSIONI MEZZANINE – INADEMPIENZE PROBABILI

EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE

EMISSIONI JUNIOR - SOFFERENZE QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI IMPEGNATI (per Asset Encumbrance - da alimentare per ATTIVITA' SOTTOSTANTI= 1,2,4 e TIPO CESSIONE <> 3)

EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE ATTIVITA’

DETERIORATE

EMISSIONI MEZZANINE – SOFFERENZE EMISSIONI SENIOR – INADEMPIENZE PROBABILI

TRATTAMENTO VOCI BASE W2

EMISSIONI SENIOR – ALTRE ATTIVITA’

DETERIORATE

EMISSIONI SENIOR - SOFFERENZE QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI

(per Asset Encumbrance - da alimentare per ATTIVITA' SOTTOSTANTI= 1,2,4 e TIPO CESSIONE <> 3)

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

FATTORE DI PROPORZIONALITÀ TRA ATTIVITÀ SOTTOSTANTI E RELATIVI TITOLI (per Asset Encumbrance - da alimentare per ATTIVITA' SOTTOSTANTI= 1,2,4 e TIPO CESSIONE <> 3)

(9)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

2 N Il campo viene derivato dalla fase F28_2

3 A Il campo viene derivato dalla fase F28_2 CSQ OF THE MOST SUBURDINATED ONE –

MEZZANINE

NUMBER OF TRANCHES - MEZZANINE EMISSIONI JUNIOR – ALTRE

EMISSIONI JUNIOR - INADEMPIENZE PROBABILI

EMISSIONI JUNIOR – ALTRE ATTIVITA’

DETERIORATE