Borse Asia/Pacifico (ore 09:00)
Australia (Asx All Ordinaries): +0,64%
Giappone (Nikkei225): +0,69%
Hong Kong (Hang Seng): -0,09%
Cina (Shangai) -0,18%
Korea (Kospi) +0,45%
India (Bse Sensex): -0,16%
L’effetto generale per la mattinata sui mercati Europei (tenendo conto dei pesi e delle correlazioni dei vari Indici Asiatici) di queste chiusure è da considerarsi leggermente Positivo.
Come orari con Eventi importanti per oggi ricordo:
Ore 09:00 Vendite al Dettaglio Spagna Ore 10:00 Fiducia Imprese Italia Ore 16:00 Abitazioni in Vendita Usa
Ore 16:30 Indice Attività Manifatturiera (Fed di Dallas)
Fornisco questi Eventi ed i rispettivi orari (selezionati da me tra i molti che vi sono giornalmente) poiché nelle loro vicinanze potrebbero esserci movimenti decisi ed eventuali false rotture di livelli critici di prezzo (di cui tenere conto nel trading Intraday).
Ricordo che il 31 dicembre e l’1 gennaio l’Eurex (Eurostoxx-Dax-Bund) ed il mercato Italiano rimarranno chiusi. Il Cme (principali futures quotai in Usa) sarà chiuso l’1 gennaio.
Probabilmente sino al 6 gennaio ci saranno Volumi ridotti per tutti i mercati (come accade solitamente durante le festività di fine anno).
Vediamo ora i 4 future su Indici Azionari che seguo per valutare il Ciclo Settimanale (dati a 15 minuti a partire da inizio dicembre e aggiornati alle ore 09:00 di oggi 30 dicembre- la linea verticale rappresenta l’inizio dell’ultimo ciclo settimanale):
Gli Indicatori Ciclici in figura (rappresentativi del Ciclo Settimanale) sono tutti al rialzo. In realtà l’Indicatore per l’S&P500 da segni di cedimento e qualche cenno vi è anche per il Dax. Poiché l’indicatore incamera l’informazione tempi e prezzi ciò significa che i tempi sarebbero maturi per un indebolimento (leggero) cosa non seguita dai prezzi.
Dal punto di vista ciclico, il 16 dicembre in apertura è partito il nuovo Ciclo Settimanale che si sta prolungando come tempi.
Come ho scritto più volte, visti i tempi differenti di apertura tra mercati Usa ed Europa, ci saranno inevitabilmente alcune differenze nelle forme cicliche che rientreranno solo dal 6 gennaio in poi.
Resta il fatto che questo ciclo settimanale ha bisogno di almeno 1 gg di pausa (anche solo lateralità) per andare alla sua conclusione.
Per i Cicli superiori abbiamo visto in modo esauriente nei report di ieri che la fase rialzista può proseguire sino all’8-9 gennaio. Lì valuteremo meglio le forze in atto per capire i possibili sviluppi.
A livelli di prezzi non ripeto tutti i valori critici al rialzo ed al ribasso e quelli eventualmente raggiungibili- ho ampiamente descritto tutto nei report di approfondimento di ieri.
Comunque al rialzo i primi livelli raggiungibili con una prosecuzione della forza sono:
Eurostoxx (3130- poi 3160)- Dax (9630-poi 9690/9700)- miniS&P500 (1860) – Fib (19200- poi 19500).
Dal lato opposto sono da considerarsi “naturali” eventuali correzioni sino a : Eurostoxx (3030)- Dax (9370)- miniS&P500 (1810)- Fib (18600/18550).
Sotto tali livelli avremmo un segnale di indebolimento delle forze cicliche rialziste.
Comunque, visti i bassi Volumi; la giornata di oggi potrebbe proseguire con una lateralità.
Vediamo ora i Cicli a partire dal bi-settimanale sul miniS&P500 future (dati aggiornati alle ore 09:00 di oggi 30 dicembre):
Valutiamo i Cicli secondo il metodo multi Ciclico (mostro il miniS&P500 invece del solito Eurostoxx futures, poiché i mercati Usa sono stati e saranno aperti un maggior numero di giorni durante queste festività).
Questa valutazione parte dai Cicli più lunghi (trend principale) e poi osserva con la lente di ingrandimento cosa potrebbe accadere a livello intraday- le valutazione delle forze in atto sui vari cicli sono principalmente legate alla giornata odierna, ma soprattutto la lettura del Ciclo Giornaliero ci fornisce il dato più utile.
-in alto a sx c’è il Ciclo bi-Settimanale (o Tracy+1 -dati a 15 minuti) – è iniziato sui minimi del 16 dicembre mattina. I tempi ciclici si sono allungati ed è intorno alla sua metà e mantiene una buona forza rialzista. Sappiamo che intorno alla metà ciclo ci può essere o una correzione o comunque una pausa alla forza rialzista.
-in basso a sx c’è il Ciclo Settimanale (o Tracy -dati a 15 minuti- è un ciclo più importante del precedente poiché mediamente più stabile) – è partito il 16 dicembre in apertura ed ha avuto una decisa spinta rialzista che ha portato ad allungare i tempi ciclici.
I tempi sarebbero maturi per una pausa del rialzo (lateralità) oppure una leggera correzione per andare alla conclusione di questo ciclo.
-in alto a dx c’è il Ciclo bi-Giornaliero (o Tracy-2 -dati a 5 minuti- che è un ciclo meno
importante)- è partito il 26 dicembre intorno alle ore 12:00 e si sta avviando alla sua conclusione.
-in basso a dx c’è il Ciclo Giornaliero (o Tracy-3 -dati a 5 minuti)- è partito il 27 dicembre intorno alle ore 11:35 e di fatto è in lateralità dalle ore 17 di venerdì. Se fossero rispettate le regole cicliche potrebbe indebolirsi (od anche solo lateralizzare) sino alle ore 11:30-13 per andare alla sua
conclusione. Vedremo poi se ci saranno nuove forze, poiché molto dipenderà dal ciclo settimanale che sappiamo va verso la sua conclusione.
Trading con Futures
A livello di Trading Intraday più sensato tenendo conto delle varie conformazioni cicliche ci sono possibilità sia al rialzo che al ribasso.
Questo non è un controsenso, poiché propongo sempre dei trade stretti (spesso più stretti in una delle due direzioni, ovvero quella più debole delle 2) e che in base alla statistica dei cicli passati sono compatibili con le letture cicliche soprastanti.
N.B.: visto le chiusure dei mercati Europei il 31 dicembre ed 1 gennaio ed i Volumi in decisa diminuzione, i livelli di Trading sono inevitabilmente meno precisi del solito e si è a maggior rischio di cattura dello Stop-Loss. Personalmente non penso di fare operazioni, a meno di particolari condizioni di mercato che seguirei dinamicamente (e quindi non con valori inevitabilmente statici come nelle tabelle qui sotto).
Vediamo le strategie intraday sensate in base alle conformazioni cicliche potenziali:
Trade Rialzo Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto
Eurostoxx 3118 10-12 3108
Dax 9610 18-25 9590
Fib 19000 60-90 18940
S&P500 - rischioso 1840 2,5-3,5 1837,5
Trade Ribasso Vendita sotto Take-Profit (punti) Stop-Loss sopra
Eurostoxx 3085 10-12 3095
Dax 9555 18-25 9575
Fib 18800 60-80 18860
S&P500 1833 3-3,5 1836
N.B.: leggere attentamente le Regole di Trading a fondo pagina.
Vediamo anche il grafico per Euro/Dollaro e Bund per valutare soprattutto il Ciclo Settimanale (dati a 15 minuti a partire da inizio dicembre e aggiornati alle ore 9:00 di oggi 30 dicembre- la linea verticale rappresenta l’inizio dell’ultimo ciclo settimanale):
Euro/Dollaro
Ciclo Settimanale – è partito sui minimi del 20 dicembre in apertura. Il movimento anomalo come forme del 27 dicembre non ne agevola la lettura. Tuttavia, come tempi ciclici, potremmo avere 1-2 gg di debolezza (o di lateralità, diciamo tra 1,37 e 1,382) per andare alla conclusione di questo ciclo.
Ricordo che è importante la tenuta di 1,3725 e poi 1,370 per mantenere intatte le prospettive rialziste.
Ciclo Giornaliero – visto il movimento anomalo del 27 dicembre la lettura non è agevole- sembra sia partito un nuovo ciclo il 27 dicembre intorno alle ore 20:55 che non mostra chiara direzionalità.
Si potrebbe proseguire in lateralità per la giornata.
Come livelli di Trading Intraday in base a quanto vedo ora abbiamo:
FOREX e Future Eur/Usd Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto
Trade Rialzo 1,3780 0,0018-0,0025 1,3760
Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra
Trade Ribasso 1,3725 0,0018-0,0025 1,3745
Bund
Ciclo Settimanale – la lettura è complessa, ma sembra partita una nuova fase ciclica sui minimi del 20 dicembre intorno alle ore 14:30. Vista la forza ribassista potremmo avere ancora 2 gg almeno di prevalenza al ribasso. Tuttavia, come spiegavo nei report di ieri, siamo in attesa del completamento del Ciclo Trimestrale, fatto che potrebbe portare ulteriori irregolarità.
Ciclo Giornaliero – sembra partito questa mattina in apertura. Se così fosse potremmo avere una leggera ripresa sino alle ore 13-14 (con prezzi oltre 139- diciamo sino al limite di 139,30) - a seguire un indebolimento.
Come livelli di Trading Intraday in base a quanto vedo ora abbiamo:
Bund Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto
Trade Rialzo -rischioso 139,04 0,11-0,15 138,92
Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra
Trade Ribasso 138,80 0,10-0,12 138,90
Nulla da aggiungere a quanto scritto nei report di ieri.
Soprattutto ricordo che avevo suggerito la gestione dinamica del Call debit Vertical Spread (operazione rialzista). Chi non l’avesse chiusa (in forte utile) sui rialzi della scorsa settimana, può approfittare di oggi.
Stesso di scorso vale per il Call Ratio Back Spread sul FtseMib (operazione rialzista a basso rischio ed oramai in deciso utile).
Per il Trading ricordo le 10 regole generali che adotto:
1- I Prezzi di Ingresso sono la parte più importante della tabella – questi (e gli Stop-Loss) sono più corretti alla rottura dei prezzi scritti sopra e non sui prezzi scritti sopra – per rottura si intende 1 o 2 tick sopra (acquisto) o sotto (vendita)
2- I Prezzi di ingresso restano Validi per la giornata fino a quando non viene toccato lo Stop-Loss 3- Se si verificano per es. prima i Segnali Rialzisti, quelli Ribassisti restano validi (per la giornata) a meno che si sia arrivati al Take-Profit del segnale rialzista- la stessa cosa vale se si verificano prima i segnali ribassisti
4- Come gestione della Posizione, quando scrivo Take-Profit 10-15 (es. Eurostoxx) significa che arrivati ad un utile di 10 punti o si esce o perlomeno si alza lo stop a pareggio (ovvero a livello di ingresso)- al raggiungimento di un utile di 15 punti o si esce (ma chi ha delle sue regole di profit dinamiche, e quindi basate sul movimento dei prezzi, può rimanere ancora nel trade) o comunque si mette uno stop profit a 10 punti
5- Le rotture di livelli di Prezzi di Ingresso sui vari mercati in tempi vicini si auto confermano 6- Talvolta su alcuni trade non c’è proporzione tra Take-Profit e Stop-Loss, ma se li metto significa che sono gli unici stop-loss statici che mi sento di dare in base a quanto vedo in quel momento su base ciclica- se si considerano troppo elevati gli Stop-Loss non si opera, oppure si usano Stop-Loss proporzionali ai Take-Profit (ma si rischia di più in termini di probabilità che lo stop-loss venga preso)
7- I migliori Stop-Loss e soprattutto Take Profit sono dinamici e non statici
8- Bisogna anche tenere conto di potenziali false rotture negli orari di uscita di dati sensibili (segnalati più sopra)
9- Per diminuire il rischio sarebbe meglio operare almeno su 2 dei precedenti mercati più 1 tra Euro/Dollaro e Bund.
10- Talvolta, malgrado la visione della giornata si più rialzista (o ribassista), metto più livelli di trading nella direzione opposta- ciò non è un controsenso, ma spesso sono livelli che se superati negherebbero la lettura ciclica prevalentemente rialzista (o ribassista) preventivata. Inoltre,
soprattutto su forti movimenti direzionali, sono più chiari i livelli di prezzo nella direzione opposta.
Aggiungo che per valutare i risultati dei miei segnali non ha senso vederli solo qualche volta, ma come qualsiasi tecnica di trading va valutata con continuità su una serie di segnali dati e sui vari mercati. Chiaramente ci sono dei momenti di perdita (quando i cicli sono meno chiari), ma spesso le giornate si chiuderebbero in pareggio (o quasi) seguendo i segnali rialzisti e ribassisti sullo stesso mercato. Quando vi è poi una serie di segnali positivi si punta a recuperare e guadagnare.
