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Introduzione. - E' noto che il teorema ridotto di De Finetti definisce una strategia incompleta ed il teorema generalizzato, una strategia com

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- l -

COSTRUZIONE DI UN MODELLO TEORICO DI STRATEGIA FINANZIARIA OTTIMALE PER UNA IMPRESA ASSICURATIVA.-

Introduzione. - E' noto che il teorema ridotto di De Finetti definisce una strategia incompleta ed il teorema generalizzato, una strategia com

pleta (lJ. Questi due teoremi, per delle strategie assegnate, fornisco- no un limite superiore della probabilità di rovina, ma non la probabili- tà di rovina stessa, come è dimostrato da Dubordieu [21. Ne discende che, nel campo delle assicurazioni a ripartizione, il premio richiesto è

nece~

sariamente superiore al valore probabile del sinistro. Di conseguenza ,dal punto di vista della massimizzazione del guadagno probabile, l'assicurato re ha tutto l'interesse a fissare il più alto possibile il limite super10 re del capitale da assicurare.

t1a dal punto di vista del rischio di rOVlna la situazione

S1

capovo;- ge, poichè, per un assegnato capitale iniziale dell 'assicuratore, l'au·

mento del numero delle polizze che egli fa sottoscrivere, riduce il va-

lore del pieno di conservazione. Possiamo allora osservare che la stra-

tegia che deve scegliere l'assicuratore, in pratica, deve essere un com

promesso tra le probabilità di guadagno medio ed il rischio di rovina.

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