Programma per la prima prova intermedia (riferito alla 4a edizione dello Stock and Watson: Introduzione all'Econometria)
Programma dettagliato per capitolo Capitolo 1: tutto il capitolo
Capitolo 2: tutto il capitolo, inclusa appendice 2.1 Capitolo 3: tutto il capitolo, inclusa appendice Capitolo 4: Tutto il capitolo incluse:
Appendice 4.2-Derivazione degli stimatori OLS
Appendice 4.3: Distribuzione campionaria dello stimatore OLS
Rappresentazione di ˆ1 come funzione dei regressori e degli errori Dimostrazione della non distorsione di ˆ1
Altre proprietà algebriche degli OLS
Viene esclusa in Appendice 4.3 la Distribuzione normale dello stimatore OLS in grandi campioni
Capitolo 5: tutto il capitolo. Inclusa appendice.
Dall’appendice 5.1 è richiesta solo la conoscenza delle formule della varianza nel caso di
omoschedasticità pura (5.27 e 5.28) e formula errori standard per il caso di omoschedasticità pura (formule 5.29 e 5.30) esclusivamente per il coefficiente ˆ1.
Dall’appendice 5.2 è richiesta sia la conoscenza delle condizioni e implicazioni del teorema di Gauss Markov sia la dimostrazione del teorema.
Capitolo 6: tutto il capitolo inclusa l'appendice 6.1, ed incluse le appendici 6.2 e 6.4. E’ esclusa l’appendice 6.3 (teorema di Frisch-Waugh) e anche l’appendice 6.5.
Capitolo 7: tutto il capitolo esclusa l'appendice
Nota: Per ciascun capitolo, sono inoltre richiesti tutti gli esercizi del libro di testo mostrati in classe.
E’ richiesta la conoscenza, per un test di ipotesi di tipo bilaterale, dei valori critici al 1%, 5% e 10% per una normale standard.
All’esame sarà ammesso l’utilizzo di una calcolatrice.
