• Non ci sono risultati.

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14 Matematica Finanziaria (VS) - Foglio 8 - RIEPILOGO Roy Cerqueti

N/A
N/A
Info
Scarica
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14 Matematica Finanziaria (VS) - Foglio 8 - RIEPILOGO Roy Cerqueti"

Copied!
1
0
0

Caricamento.... (Visualizza il testo completo ora)

Scarica adesso ( 1 pagine )

Testo completo

(1)

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14

Matematica Finanziaria (VS) - Foglio 8 - RIEPILOGO

Roy Cerqueti

1. Considero le seguenti funzioni fattore di montante.

r

1

(x, y) = 1 + 0.03(y − x)

2

, r

2

(x, y) = 1

5 (y

2

− x

2

+ 5).

• Costruire con entrambe, se possibile, un’opportunit´a di arbitraggio.

• Supponendo x = 0, determinare con entrambe l’orizzonte temporale y per triplicare (almeno) in y il proprio investimento C al tempo 0.

2. Supponiamo di avere un tasso di interesse trimestrale i

4

= 0.05. Determinare i quadrimestri necessari t per raddoppiare un investimento C nei tre casi del RIS, RIC, RIA.

3. Considero tre ZCB di durata T

1

= 3 mesi, T

2

= 6 mesi, T

3

= 9 mesi e prezzi P

1

= 98 euro, P

2

= 95.5 euro, P

3

= 90 euro.

• Determinare da essi la struttura dei tassi di interesse a pronti e a termine.

• Valutare con essi una rendita a rata costante R = 290 euro posticipata di durata 3.

• Ricavare i(0, 4), sapendo che la struttura di cui sopra si applica anche a un BTP con scadenza 4, tasso cedolare trimestrale j = 0.03, e prezzato alla pari.

1

Riferimenti

Scarica adesso ( PDF - 1 pagine - 44.23 KB )

Documenti correlati

Universit` a degli Studi di Salerno Facolt` a di Economia

Si lancia 200 volte un sasso sapendo che la probabilit` a di farlo entrare nella scatola A in un singolo lancio ` e pari a 0.0032.. L’azienda ospedaliera ICCM Srl vuole migliorare

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14

E’ UN ESERCIZIO ISTRUT- TIVO*** Supponiamo di aver definito le probabilit´a iniziali della catena come

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14 Elementi di Calcolo delle Probabilit´a Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario Docente: Roy Cerqueti

Commentare i risultati dell’esercizio precedente nell’ottica della teoria dell’utilit´a attesa.. Considero le catene di Markov rappresentate dalle seguenti matrici

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14 Elementi di Calcolo delle Probabilit´a Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario Docente: Roy Cerqueti

Scrivere la soluzione del problema di Markowitz con stessi titoli, ma con una soglia di rendimento atteso pari a ¯ µ = 3,

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2012-13 Elementi di Calcolo delle Probabilit´a Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario Docente: Roy Cerqueti

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14 Elementi di Calcolo delle Probabilit´a Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario Docente: Roy Cerqueti

Stabilire quali tra le seguenti funzioni possa descrivere una funzione di utilit´a sul piano M-V, e in caso utilizzarle per confrontare le somme incerte X

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14 Elementi di Calcolo delle Probabilit´a Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario Docente: Roy Cerqueti

Stabilire, scegliendo un sistema a piacere, quale tra di esse ´e associata ad un individuo maggiormente avverso al rischio, in corrispondenza di una somma di 3

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A. 2013-14 Matematica Finanziaria (VS) - Foglio 10 Roy Cerqueti

Universit´a degli Studi di Macerata, Facolt´a di Economia A.A.. Calco- lare, inoltre, la scadenza