Monitoring report del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria svolge un’attività di monitoring

semestrale sul settore bancario. Il campione analizzato è suddiviso in 2 categorie:

 Gruppo 1 – banche che operano a livello internazionale che hanno un Tier 1 superiore a 3 miliardi di euro;

 Gruppo 2 – tutte le banche restanti che hanno fornito dati esaustivi per il monitoraggio.

Sono stati raccolti dati di 100 banche per il Gruppo 1 e 121 per il Gruppo 2 a fine dicembre 2014. Sono state prese in considerazione le banche che hanno fornito semestralmente i propri dati sulla liquidità, così da rendere ancora più significativi

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i confronti tra periodi. Le 30 banche G-SIB sono quelle classificate dal Financial Stability Board come sistemiche a partire dal novembre 2014, non si prendono in considerazione banche che lo erano prima e adesso non lo sono più.

Fig. 3.21 Lista banche analizzate

Fonte: Basel Committee On Banking Supervision, “Basel III Monitoring Report”, Settembre 2015.

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Circa il 75% del Gruppo 1 e il 85% del Gruppo 2 già soddisfano il requisite minimo del NSFR. Il 92% del Gruppo 1 e il 93% del Gruppo 2 hanno un NSFR superiore al 90% alla fine del dicembre 2014.

Il valore del NSFR è per il Gruppo 1 pari al 111,2% mentre per il Gruppo 2 113,8%. La figura 3.14 mostra la distribuzione dei risultati per gruppi, la linea rossa indica il requisito minimo del 100% e le linee orizzontali nere all’interno delle candlestick indicano la mediana del rispettivo gruppo.

Il deficit di finanziamento stabile a fine dicembre 2014 è pari a 576 miliardi di euro per il Gruppo 1 e 51 miliardi per il Gruppo 2. Questo numero riflette solo il deficit complessivo delle banche aventi un NSFR inferiore al 100% e non include eventuali eccedenze di finanziamento stabile delle banche che soddisfano già il requisito.

Fig. 3.22 Distribuzione NSFR per gruppi*

*Banche con un NSFR superiore al 150% sono incluse nel calcolo ma non mostrate nel grafico

Fonte: Basel Committee On Banking Supervision, “Basel III Monitoring Report”, Settembre 2015.

Analisi dati Available Stable Funding

La raccolta da clientela retail e small business costituisce una parte significativa del finanziamento stabile delle banche incluse nel campione, quasi meno del 50%.

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In misura minore, circa il 20%, vengono utilizzate modalità di finanziamento del mercato wholesale diverse dai depositi operativi.

Fig. 3.23 Composizione Available Stable Funding complessivo

Fonte: Basel Committee On Banking Supervision, “Basel III Monitoring Report”, Settembre 2015.

Fig. 3.24 Dati Available Stable Funding complessivo*

*dati espresso in trillioni

Fonte: Basel Committee On Banking Supervision, “Basel III Monitoring Report”, Settembre 2015.

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Analisi dati Required Stable Funding

I prestiti a lungo termine (con durata superiore a un anno) rappresentano circa la metà del RSF complessivo mentre le attività di elevata qualità, come ad esempio le HQLA securities, meno del 5%.

Fig. 3.25 Composizione Required Stable Funding complessivo

Fonte: Basel Committee On Banking Supervision, “Basel III Monitoring Report”, Settembre 2015.

Fig 3.26 Dati Required Stable Funding complessivo*

*dati espressi in trillioni di euro

Fonte: Basel Committee On Banking Supervision, “Basel III Monitoring Report”, Settembre 2015.

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Capitolo 4.