III Appello di Matematica C – Probabilit`a Cognome:
Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica Nome:
8 settembre 2008 Matricola:
Tema A
Esercizio 1. Un collegamento internet pu`o passare attraverso due siti, A e B. Il sistema sceglie automaticamente di passare attraverso il sito che offre la connessione per primo. Il tempo neces- sario per stabilire la connessione col sito A `e descritto da una variabile aleatoria TA con legge (assolutamente continua) uniforme sull’intervallo [0, 40] secondi, mentre il tempo necessario per stabilire la connessione col sito B `e descritto da una variabile aleatoria TB con legge (assoluta- mente continua) uniforme sull’intervallo [0, 30] secondi. Supponendo che i due siti siano fra loro indipendenti, calcolare:
a) la probabilit`a che TAsia inferiore a 15 secondi;
b) la probabilit`a che il tempo T necessario per stabilire il collegamento (T = min{TA, TB}) sia superiore a 15 secondi;
c) la funzione di ripartizione e la densit`a della variabile T . ( Sugg.: P (T ≤ t) = 1 − . . . ) Soluzione.
a)
P (TA≤ 15) = Z 15
0
1
40dx = 15 40 = 3
8. b) Si ha che
P (T > 15) = P (min{TA, TB} > 15) = P (TA> 15, TB> 15) = P (TA> 15) P (TB > 15) . Dal punto a) P (TA> 15) = 1 − P (TA≤ 15) = 58, mentre
P (TB > 15) = Z 30
15
1
30dx = 15 30 = 1
2, per cui
P (T > 15) = P (TA> 15) P (TB> 15) = 5 8
1 2 = 5
16.
c) Chiaramente FT(t) = 0 per t ≤ 0 mentre FT(t) = 1 per t ≥ 30. Inoltre per t ∈ [0, 30]
FT(t) = P (T ≤ t) = 1 − P (T > t) = 1 − P (TA> t) P (TB> t) . Si ha che
P (TA> t) = Z 40
t
1
40dx = 40 − t 40 , mentre
P (TB > t) = Z 30
t
1
30dx = 30 − t 30 , da cui
FT(t) = 1 − (40 − t)(30 − t)
1200 .
Segue che fT(t) = 0 per t 6∈ [0, 30], mentre per t ∈ (0, 30) si ha fT(t) = FT0(t) = 30 − t
1200 +40 − t
1200 = 35 − t 600 .
Esercizio 2. Sia C > 0 e sia p(x, y) la funzione definita da p(0, 0) = 16, p(0, 1) = 14, p(1, 0) = C, p(1, 1) = 16, p(2, 0) = 16, p(2, 1) = 0 (vedi tabella).
Y = 0 Y = 1
X = 0 1/6 1/4
X = 1 C 1/6
X = 2 1/6 0
a) Si determini C in modo che p(x, y) sia la densit`a discreta di una coppia di variabili aleatorie (X, Y ).
b) Si calcolino le densit`a marginali pX e pY ed il valore atteso E[X − 2Y ].
c) Si calcoli il valore atteso condizionato E[Y | X = 1].
d) Le variabili X e Y sono indipendenti? Motivare la risposta.
Soluzione.
a) Occorre imporre cheP
x,yp(x, y) = 1.
1 = X
x,y
p(x, y) = 1 6 +1
4 + C +1 6+1
6 = 3 4 + C , da cui C = 14.
b) Si ha che X(S) = {0, 1, 2} mentre Y (S) = {0, 1}. Dunque pY(0) = p(0, 0) + p(1, 0) + p(2, 0) = 7
12, pY(1) = p(0, 1) + p(1, 1) + p(2, 1) = 5 12, e con calcoli analoghi
pX(0) = 5
12, pX(1) = 5
12, pX(2) = 1 6. Segue che
E(X) = 0 · pX(0) + 1 · pX(1) + 2 · pX(2) = 3
4, E(Y ) = 0 · pY(0) + 1 · pY(1) = 5 12, da cui, usando la linearit`a del valore atteso,
E(X − 2Y ) = E(X) − 2E(Y ) = 3 4−10
12 = −1 12. c) Si ha che
pY |X(0|1) = p(1, 0)
pX(1) = 1/4 5/12 = 3
5, pY |X(1|1) = p(1, 1)
pX(1) = 1/6 5/12 = 2
5, quindi
E(Y |X = 1) = 0 · pY |X(0|1) + 1 · pY |X(1|1) = 2 5.
d) X e Y non sono indipendenti perch´e p(2, 1) = 0 6= 16 ·125 = pX(2) · pY(1).
Esercizio 3 (Domanda teorica di probabilit`a). Si enunci e si dimostri il legame tra la densit`a discreta congiunta e le densit`a discrete marginali per due variabili discrete X, Y indipendenti.
Soluzione.